もし、自分のトレードに対して、これはノイズであろう、という動きが判別できれば無駄打ちが減らせる。
だが、ノイズという概念は真面目に考えると案外難しい。
と思いきや、これがノイズですよ。とアッサリ言い切っているインジケーターがある。

下段 : Damiani_volatmeter.mq4。 短期Period = 13
このインジケーターの基本計算は以下のようになっている。
短期ATR/長期ATR > 任意の値 - 短期標準偏差/長期標準偏差 : Trade
短期ATR/長期ATR < 任意の値 - 短期標準偏差/長期標準偏差 : Not Trade
ズバリ表示されている通り、式の右側部分を "ノイズ" と定義しているわけです。
つまり、DamianiさんはATR比率が閾値より低い時はトレードするべきではないと考えている。
ここで、ミソとなるのは閾値に対し、標準偏差比率で補正をかけていること。
ATRと標準偏差の違いをつらつらと考えてみると、Damianiさんの心象がなんとなく、見えてくるかもしれません。
なお、
Damianiさんのサイトに行くと、Damiani_volatmeter の最新版(V3.2)が拾えるが、Codeは非公開の模様。
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