2013年12月31日

Z-Cune MA の考え方

時間もたったので、Z-Cune MAの考え方について軽くネタバレしたいと思います。


Z-Cune MA は、相場変動に対応して平滑化係数を可変させる仕組みになっている。

普通の移動平均だと平滑化係数は固定なので、概念としてはAMAに近い。

ドテン判定は過去一定期間のボラティリティとパラメーターにより算出された値幅を逆行したら。

ストップバンドは移動平均に対するシャンデリアストップで、逆行幅はドテン同様ボラティリティ系指標から算出している。


オレも作ってみたい!という方はCodeの過去記事なども参考に。

なお、本物のご神託システムがどうなっているのかはまったく知りません。


20131231.JPG
どのような相場・時間足でも動きはするが、『有効な使い方』というものはあるな。




posted by Curry_FX at 01:20| Comment(7) | TrackBack(0) | Z-CuneMA | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年02月14日

Origine Mode

ディケイド「相も変わらずヒトマネか。お前らしい、せこい作戦だ」

ディエンド「心外だなぁ。頭脳的、といって欲しいね」


20130213.gif
Z-CuneMA_v06 Origine Mode

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100806/1281024551

パクリと侮るべからず。
その過程には、きっと色々と得られるものがありますよ。

・・・たぶん。


20130213_2.gif
ちなみに、現在の日足AUDNZDは売りシグナル点灯中。

AUDもNZDもお友達と言うこともあり、調達系通貨に対しては同じような動きをするが、個々に見ればこれだけトレンドが出ている。

乖離に起因するファクターが見つかれば、儲かるかもしれんね。
結構絞られると思うが。


posted by Curry_FX at 21:28| Comment(2) | TrackBack(0) | Z-CuneMA | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年12月07日

ズキューン・システム

メイン部分のドテン判定は、伝統的な? ボラティリティ・ブレイクアウトを採用してます。


・ドテンシグナル

MA(最新値) - MA(1本前の値) の絶対値 が 期間Xにおける指標△△のY標準偏差 をオーバー 


・防衛的ストップ

MA(最新値) - 期間Zにおける指標□□のD倍 (※)

※トレンドと逆行側に表示



パラメーター数は、上の4つに加えて「メインの移動平均計算期間」があるので計5つ。
ただし、パフォーマンスに対する防衛的ストップのパラメーター依存性は低い。

これにプラスして、Ku-powerでエントリ・リミットフィルターをかけます。

一応PF表示もされますが、それはあくまでも「単一通貨でのトレード結果」。


20121207_1.jpg
単純に防衛的ストップをオーバー =ドテン、というロジックにするとこういう動きにはなりません。

本物がどのようなロジックなのか、とても気になるところではあります。


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posted by Curry_FX at 07:40| Comment(2) | TrackBack(0) | Z-CuneMA | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年09月03日

Profit Factor

PF表示機能を装備。

20120904_2.gif
ダブルオーさんのマクロスシステムのマネ。

拡大。
20120904_3.jpg
右から、「現在の獲得Pips」「PF」「勝率」 
(因みに EURUSD day 2009年6月からの成績 ※スプレッド考慮済)


収益曲線までは難しいが、シグナルから目測するよりは断然良い。


Code的には以下のような流れで、特に難しいところはなし。

ドテンシグナルが出たプライスを変数に格納して現在値から獲得Pipsを算出。
次のシグナルで、今までの獲得Pips(損失Pips)を総利益・総損失の変数に代入。
同時に総トレード数をカウントする変数に+1を代入。
利益が出た場合には勝率をカウントする変数に+1を代入。

あとは各変数を演算して表示するだけ。


よく考えてみれば、この機能はエントリとクローズが明確なら、どんなタイプのインジケーターに搭載することも可能。
バックテストできない、という人もいるでしょうから、特に売り物ならつけてあげたほうが親切かも。

また、icustomを使えば、複数インジケーターを利用した裁量システムの過去の成績も同様に計ることができると思います。
たぶん。


posted by Curry_FX at 07:03| Comment(10) | TrackBack(0) | Z-CuneMA | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年08月27日

バッファ線種

最新版にアップグレード(おぃ)

20120827_1.gif

ポリシーがないのがポリシー・・・とはいえ、別物なのは明らか。
それに線形回帰っぽいやつとか、容易にマネできないところもあるし。。


ところで、上のインジケーターのように、トレンド方向に合わせて上下エンベロープの「線種」を変えたい場合、2つのバッファを入れ替える必要有り。
例えばこんなかんじ。(バッファ及び変数名は適当)


if(trend == 1) {Up[i] = MA[i];UpBand[i] = MA[i]+X1;DnBand[i] = MA[i]-X2;}
if(trend == -1) {Dw[i] = MA[i];UpBand[i] = MA[i]-X1;DnBand[i] = MA[i]+X2;}



ただ、これだとドテンシグナルが出たときに線がクロスしてしまう。

20120827_3.jpg

上の状態を防ぐためには、シグナルが出たBarで UpBand[i] と DnBand[i] に EMPTY_VALUE を入れてやれば OK 。

この方法だとエンベロープが1bar分切れてしまうので、それが気に入らない場合はバッファを更に2つ使い、以下の方法で補完するのが簡単かと。


ラインの上昇と下降で色を変える。
ttp://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100721/1279644067



まぁ、バッファが余っていれば、ですが。
小ネタだけど、ひょっとすると困っている人がいるかもしれないので一応書いておきました。

posted by Curry_FX at 06:41| Comment(0) | TrackBack(0) | Z-CuneMA | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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