2012年02月26日

Indexes_v7LとKu-chartの微妙な?違い

余計なお世話かもしれませんが・・・

Indexes_v7L の「Auto_Detect_Pair」、「Show***」 と faiさん版Ku-chartの 「Use***」 オプションは異なる機能です。

20120226_1.gif
中段:Indexes_v7L 下段:faiさん版Ku-chart
通常状態なら見た目の違いは「対数変化率」と「変化率」のみ。

20120226_2.gif
Indexes_v7L の Auto_Detect_Pair = true と Ku-chart の UseUSD & UseEUR true の比較。


・・・違い、分かります?  

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ラベル:Indexes_v7L Ku-Chart
posted by Curry_FX at 05:20| Comment(12) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月16日

Individual Currencies & Relative Strength

通貨の強弱については、2chなどでもスレッドが立っているがあまり有意義ではない感じ。
Forex Factory の方が充実しているかな。

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=109599


リンク先などからいろんなタイプの通貨の強弱系インジケーターが拾え枡。

20120216_1.gif
こういうものもありますが、内容は各ドルストレートペアの移動平均の差を見てるだけ。
劣化版のCCFpみたいな?

一通りは試してみたけど、堅牢性・諸々の美しさで faiさん作の ku-chart
対数変化率に拘らなければ、機能面では Indexes_V7L がベスト だろうと思いました。

参考記事:http://curryfx.seesaa.net/article/248493442.html

posted by Curry_FX at 06:48| Comment(6) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月08日

変化率と対数変化率

変化率と対数変化率の「見た目の違い」はどの程度あるのか?
念のためもう一度確認しておきましょうか。

今回は faiさん製作の Ku-chart-maker2 と、「対数変化率部分のCode」を「変化率」に書き換えたものとで比較します。

20120208_1.gif
上段:対数変化率  下段:変化率

自分の「目」には、ほとんど同じに見えます。

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ラベル:対数変化率
posted by Curry_FX at 14:02| Comment(7) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月07日

Indexes_v7L

通貨の強弱系のインジケーター。
まいちもんじさんが紹介されていたので拾ってきたのだが、こんなのもあったんですねぇ。
対数変化率こそ採用されてないようだが、配列系のテクニカル指標はほぼ網羅されている。
その他オプション機能も豊富で、純粋に「スゴイ!」と思った。

20120206_1.gif
↑同一基準点で Ku-chart-maker2a(上段) と Indexes_v7L(下段) を比較。

Indexes_v7Lは「基準点」と「各時系列」の変化率を計算しているようなので、ぱっと見ではほとんど同一チャート。 
(色はKu-chartに合わせてあります)

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ラベル:Ku-Chart Indexes_v7L
posted by Curry_FX at 06:21| Comment(8) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月02日

CCFpとku-chartのちがい

CCFpとku-chartは、各通貨成分ごとの変化率を合算して強弱を算出するという基本部分は同じ。
しかし、自分がCodeを読んだ限り、下記の計算方法の違いを見出した。


CCFp :「短期移動平均」と「長期移動平均」の「変化率」の「総計」

Ku-chart :「起点 t1」 と 「時系列 t2」 における「対数変化率」の「平均」



対数変化率と変化率の違いについてはスゴイ人のブログを見ていただくとして、Ku-chartの変化が見づらく感じる人が居るのは、「起点 t1」と「時系列 t2」が離れるほど、見た目の変動が小さくなってしまうためだと思われる。
一方のCCFpには起点という概念がないので。

しかし、それは単にMT4の表示上の問題で、本質的な問題ではない。

日時解析モードを使ったり、ku-chartの起点が直近のものと長期のものを並べたりすることで対策は可能。


・・・ところで、Ku-chart に CCFp の概念を取り入れたらどうなるか?

Ku-chart の Rawdata から計算した長期移動平均と短期移動平均の「変化率」をとることで、「起点」は関係なくなる。
ただ、Ku-chart の Rawdata は元々「対数変化率」なので、ここでは単に「移動平均の差分」に置き換えて計算してみる。
するとこんな感じに。

20120202_4.GIF
↑1H値 SMAPriod(10)と(20)

うーん、CCFp風 Ku-chartというか、MACD風 Ku-chart というか。
ラベル:CCFp Ku-Chart
posted by Curry_FX at 19:51| Comment(13) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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