2014年06月01日

世界基準○○

Ku-chart はくーちゃん氏が開発した指標で、通貨ペアを3つ以上で合成し、通貨固有の動きを対数変化率として抽出したものです。

その拡張版として、便宜上「世界基準○○」と呼ばれるチャートを作ることもできる。

これは、CFDなどの銘柄からKu-chartで計算されるQuote側の通貨成分を除外して生成されるものです。


20121214_1.gif
↑世界基準ダウ


ここで、たとえば「世界基準N225」と「Ku-JPY」の相関を監視します。

通常、N225とKu-jpyは高い正相関(反転モードの場合は逆)を示しますが、時折全くの無相関・あるいは、逆相関となる場合がある。

こういう場合、ごく短時間で元の相関に戻って行く(ことが多い) ので、すかさず鞘が閉じる方向にベットしておくと高確率でpipsが稼げます。

なぜこういうことが起こるのか?
考えてみれば、状況によっては理屈(仮説)に納得できるので、この戦法はあり、と判断しています。


ただし。
銘柄と時間帯によって発生頻度や精度はさまざまだし、こういう情報は検索しても出てきません。
誰かから買うか、自分で調べるしかありません。


もうひとつ。
世界基準にしなくても理屈の上ではたくさんのチャートを開いて同時に処理すれば同じことはできる。
だけど、きわめてやりづらい。
Ku-chartならではです。




posted by Curry_FX at 17:33| Comment(26) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月01日

取引量についての質問

あけましておめでとうです。

Falcoさんから、くーちゃん様へのご質問・・・

Posted by Falco at 2013年01月01日 00:08:
>こんばんは。
>最近、Ku-Chartに強い関心を持ち、自分なりに分析をしています。
>ということで、色々考えるうちに、基本的な原則について疑問を持つようになりました。
>Curry様のご意見ももちろんですが、たまにご降臨される、くーちゃんご自身からコメントが頂けるとありがたいな〜、と思います。

>その疑問とは、各通貨の取引量のことです。
>良く知られているようにEURとUSDの交換はその他の通貨ペアと比較しても圧倒的に多く、例えば、USDCADの10倍、AUDUSDの5倍ほどというデータもあります。
>一方でKu-Chartでは時間に関する総和が0という大原則があり、これはマネーフローがSumとして0であるという理屈を背景にしているものと考えます。
>しかし、前述したように実は各通貨ペアの取引量(マネーフロー)には大きな偏りがあり、閉じた世界では全くないことが現実です。
>例えが適当でないかも知れませんが、風呂桶とコップの水を比較して、それぞれが1cm下がることを等価としているような、感じがするのです。
>数学的に美しい理論であり、得られる結果も大変示唆に富んでおりますが、、、やはり、この疑問はどうしても解決しておく必要がある、と思います。
>ぜひ、ご示唆を頂けると幸いです。



疑問の点は、faiさんブログの以下の記事やコメントで取り上げられてますね。

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110710/1310227246
>>>5通貨版と7通貨版がありますが、取引量の少ない通貨を混ぜた7通貨版には副作用があるかもしれません。
>その通りです。例えば、AUDから他通貨にドル換算で10億ドル流れた場合と、その逆ではインパクトが全然違います。
>通貨取引量でウェイトをかけるのも一つの方策ですが・・・。私はそのまま使っています。

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110715/1310655812
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110717/1310856250


無論、ご覧になった上での質問とは思います。

コップの水の例えにあるように、自分も Ku-chart は 通貨量/Δt ではなく、Level変化(=交換比率/Δt) を見るツールだと認識してます。
『数学的に堅牢』と言われるのは、対数変化率を採用しているため、Δt=t1/t2 のt1とt2で可逆性があるところから来ていると思ってます。
(通貨の強弱ツールは無料のものについては一通り調べてみましたが、Ku-chartと同じ性質を持ったものはなさそう)

文字通りの取引量を測るには Level変化に対して量の概念(MT4のTickではない)を追加する必要があると思いますが、それをどう活用するか? ということについては、ノーアイデア。

でも、「量の概念」はスプレッドが低い事を差し置いてもシステムトレードがEUR/USDやUSD/JPYで好成績を出しやすいことと関係があるんじゃないかなぁ〜とは思います。

ラベル:Ku-Power
posted by Curry_FX at 11:59| Comment(4) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年12月14日

世界基準ダウ

このようなものになります。

20121214_1.gif
Yellow: 世界基準化したダウ先物 OrengeRed:ダウ先物 Orenge:Ku_USD (日足)

世界基準株価 = 株価の対数変化率チャートに対し、Quote側のKu-power を加算。

こちらに頂いたコメントを再現したもの。
ドル安の影響を排除すると、ダウの上げ幅は小さくなります。


20121214_2.gif
5EL_Correlation_mod_return_a.mq4
世界基準ダウとダウのリターン相関。(1H足)

大抵は一致。


20121214_3.gif
つづいてKu-USDと世界基準ダウ、ダウとのリターン相関。(1H足)

時間的要素を加味して考えるべきでしょうね。
研Q中。


ところで、知り合いのFXブログがいつの間にか「今日の晩飯ブログ」になっていた。
わかる〜。


posted by Curry_FX at 06:57| Comment(16) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年07月09日

Ku-chart記念日

7/10 はKu-chart記念日らしい?
なんとなく、9/10の方がゴロがいい気がするが、ともあれ、日頃お世話になっております故、お祝いしたいと思います。

くーちゃん様、faiさん、改めてありがとうございます。

・・・さて。
本日は「お祝い」ということで、ささやかなアイテムを用意しました。
Ku-chartに入れるとキマる? 「スマホウィジェット風インジケーター」。


20120709_2.gif
WindowSel=1
「Ku-chartだけ」をみながらトレードしてもシンボルを間違う心配なし。


20120709_4.gif
WindowSel=0
メインチャートに。老眼でも安心。


単純なものだが、「わかりやすさ」によって裁量トレードによる誤操作・誤認識を未然防止する効果がある(かも)。


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ラベル:Ku-chart記念日
posted by Curry_FX at 20:56| Comment(9) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年06月08日

Ku-powerのサヤ

たとえば KuEUR と KuUSD のサヤをとるとどうなるか?

もっとも単純な「世界3通貨モデル」で考えると、各Ku-Powerは以下の通貨シンボルの対数変化率で計算される。


KuEUR = (EURUSD+EURJPY)/3
KuUSD = (-EURUSD+USDJPY)/3
KuJPY = (-EURJPY-USDJPY)/3


ここで、KuEUR と KuUSD のサヤを取ると


KuEUR - KuUSD = (EURUSD+EURJPY)/3-(-EURUSD+USDJPY)/3


まず両辺を3倍して


3(KuEUR - KuUSD) = EURUSD+EURJPY-(-EURUSD+USDJPY)

3(KuEUR - KuUSD) = 2EURUSD+(EURJPY-USDJPY)
3(KuEUR - KuUSD) = 2EURUSD+EURJPY/USDJPY (*)  (* logA-logB =logA/B)
3(KuEUR - KuUSD) = 3EUR/USD

KuEUR - KuUSD = EUR/USD



結局、「KuEUR と KuUSD のサヤ」をとると、「EUR/USDの対数変化率チャート」を見ていることになる。


以下、サヤ取り用のインジケーター (STD_Saya_Ver02) で KuEUR と KuUSD の単純差分を取ったチャート。


20120607_1.gif
上段:STD_Saya_Ver02  KuEUR - KuUSD
下段:EUR/USD Day chart


EUR/USDとほぼミラーだが、変化率チャートとRawdataの違いである。

posted by Curry_FX at 03:41| Comment(4) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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