2014年06月01日

世界基準○○

Ku-chart はくーちゃん氏が開発した指標で、通貨ペアを3つ以上で合成し、通貨固有の動きを対数変化率として抽出したものです。

その拡張版として、便宜上「世界基準○○」と呼ばれるチャートを作ることもできる。

これは、CFDなどの銘柄からKu-chartで計算されるQuote側の通貨成分を除外して生成されるものです。


20121214_1.gif
↑世界基準ダウ


ここで、たとえば「世界基準N225」と「Ku-JPY」の相関を監視します。

通常、N225とKu-jpyは高い正相関(反転モードの場合は逆)を示しますが、時折全くの無相関・あるいは、逆相関となる場合がある。

こういう場合、ごく短時間で元の相関に戻って行く(ことが多い) ので、すかさず鞘が閉じる方向にベットしておくと高確率でpipsが稼げます。

なぜこういうことが起こるのか?
考えてみれば、状況によっては理屈(仮説)に納得できるので、この戦法はあり、と判断しています。


ただし。
銘柄と時間帯によって発生頻度や精度はさまざまだし、こういう情報は検索しても出てきません。
誰かから買うか、自分で調べるしかありません。


もうひとつ。
世界基準にしなくても理屈の上ではたくさんのチャートを開いて同時に処理すれば同じことはできる。
だけど、きわめてやりづらい。
Ku-chartならではです。




posted by Curry_FX at 17:33| Comment(26) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
カレーさん、こんばんは。

非常に興味深いネタですね!じっくり検証させていただきます。

自分の方は、以前ご解説頂いた“Gann20Hi-lo20Activator20SSL_mod_C”をSMA設定にして、いろいろ検証させてもらっています。ku-power(close値算出)に対して使うときは、不感帯設定部分が悩ましいですが、代用となるような考えやパラメータで自己流にアレンジして使わせてもらっています。

最近、くーちゃんさんのコメントにもありましたが、相場はランダムウォーク。ある時間足が3本続けて下がる確率は1/8。ではその次の足が下がる確率は?4本続けて陰線となると言う意味では1/16ですが、各地点で次に上がるか下がるかは常に1/2なんですね。

ただ、トレンドなどが発生すると1/100以下程度の確率のようなことが結構発生している。ただし、長いサンプルでみると、やはりデータで半々の状態に収斂するし、平均や何らかの値に回帰しようとするんですね。価格はランダムウォークでも、結構親しみのあるパラメータは正規分布だったり・・・

ku-powerとして分解した、これらのパラメータは意外と相関性を持っていたりします。

ランダムウォークな動きの中に隠れる相関性、これらが結構ポイントではないか?と考えています。
Posted by cashio8 at 2014年06月01日 20:07
↑一応、自分が使っている相関性の意味は、確率変数の類似性のことです。(ある平均値を持って正規分布状にデータを持つもの同士のバラつき具合の類似性)

一般に、correlationという名称で出回っているインジはこの意味ですね。データは正規分布が前提とされているので、リターン(変化率にしての時間足毎の変位)で算出させている方が多いですね。

正規分布を前提としなくても良い順位相関係数という手法が、RCIですね。大雑把にいうと単純に時間追うに従って上がったか、下がったか。

ku-chartのモーメンタム的な意味で相関と使っている場合、このパラメータを意味している場合も多いかもしれませんね。
Posted by cashio8 at 2014年06月01日 22:30
cashio8さんへ

ネタ自体はくーちゃん氏がすでにコメントされていましたが、思うところがあり再掲しました。
記事では「相関」と表現しましたが、Power同士が乖離していることが分かれば、別に相関係数でなくとも問題ないと思います。

ランダムウォークについて。
相場が完全なランダムなら、勝ち負けも完全にランダムなので、期待値としては手数料分マイナスですね(汗
つまりは、ランダムではないところを見つけてそこを叩きに行かないとダメってことですね。

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20120816/1345095714
Posted by Curry_FX at 2014年06月03日 07:23
カレーさん、こんばんは。

そうですね。例の“US30USD=KU_US30-KU_USD”の件ですね!自分は、マクロな視点でみてその国の通貨が弱くなるのに株価(先物)が強くなるっていうのがいまいち腑に落ちないなどとコメントしてました。

冷静に考えれば、輸出業メインの国は通貨安で輸出産業潤うので、それら関連の株は一時期に上がりますね!通貨安(輸出メイン)で潤う株と通貨高(輸入メイン)で潤う株で分けて通貨と絡めるという戦略も面白そうですね。

相関については、了解です。感覚としては自分も理解しているつもりです。専門的な意味ではなく、国語辞典的な意味での変化に関わりがあるというニュアンスの相関ですね。

ランダムウォークについては、最近のくーちゃんさんつぶやきの“殆どの人は「ランダムウォーク=収益の機会がない」で止まってしまいます。予測ができないだけで、ランダムウオークの特性を生かした売買戦略も考えられます。”という内容に刺激を受けました。

以前からよく話題にされることですが、人間がやっていることだから、完全なランダムウォークということはないという考え方もあります。

また、結果としてはランダムウォークだけれども、ランダムウォークなりの癖というようなものがあって、特にku-chartや世界基準○○などを絡めた見方をすると別の見方が考えられそうかとも思います。
(または、全体のボラの関係をモニタ予測してスワップだけ上手く抜くようなことも出来るのそうなのでそういうことも指しているのかもしれません。)

自分は、最近後者の方で(基本的には)相場はランダムウォークであることは受け入れて、それに通じる見方や戦略を検討してみようかなと考えています。

あくまで、ここ最近の個人的な考え方・捕らえ方です。
Posted by cashio8 at 2014年06月04日 01:19
一番上のランダムウォークのところ、誤解させてしまったかもしれませんね。

言いたかったのは、ランダムウォークって、意外と簡単に1/100以下の確率のようなことが頻繁に発生するものなんですよ!ということです。

それでも、各地点での確率は1/2なんですね!偏り(トレンドなど)のパワーって凄いんですね。
Posted by cashio8 at 2014年06月04日 01:52
カレーさん、御解説有難う御座います

意味は理解できましたが、実際のトレードにおいては、KU−JPYを見ながら、一時的に相関が低くなったときに、日経225先物をトレードする感じでしょうか・・・

KU−JPY単体でトレードすることは不可能なので、何かと組み合わせなければならなくなり、その際KU-USDやKU-EURなどの影響がでてしまうためです

Posted by とまと at 2014年06月06日 09:31
cashio8さんへ

ランダムで儲ける…リピートイフダンとか、どうでしょう?
単純にやるとリスクがでかすぎますが、工夫の余地はあると思います。
Posted by Curry_FX at 2014年06月06日 22:48
とまとさんへ

どちらかがどちらかの先行指標になるイメージです。
ですので、例えば Ku-JPY が上がると読むなら、適切なクロス円をショートです。
Posted by Curry_FX at 2014年06月06日 22:49
御解説有難う御座います、了解しました
再度、意識して監視したいと存じます

また、デイトレードをする場合、
KU-POWERの相関係数(見せ掛け)において、経験的には
KU-EURとKU-AUDは逆相関が高い、特に欧州時間及び豪指標時
KU-EURとKU-JPYは逆相関が高い、特に欧州時間
この組合せが、鉄板トレードとなります(笑

世界5通貨モデル等において、資金移動が発生しているKU-POWERは、ミラーチャートになり、相関係数(見せ掛け)は逆相関が高くなるという「トマトの仮説」によるものです(爆
Posted by とまと at 2014年06月07日 08:55
<ご報告>
1分足スキャルピング用テクニカルツールにつきましては、てきとう氏の3本RCI、まいちもんじ氏の4本ストキャスなどが有名かと存じますが、このたびfaiさんのMACD+を使って3本MACD+を考案いたしました

カレーさんのGANN何とかという移動平均線と併用しております、有難う御座います
Posted by とまと at 2014年06月07日 09:06
 使える情報を1つ無料でいただきました。ありがとうございます。<m(__)m>
 
>銘柄と時間帯によって発生頻度や精度はさまざまだし、こういう情報は検索しても出てきません。
誰かから買うか、自分で調べるしかありません。

 結局こういう部分が残っちゃうんでしょうね。
泥縄式に根気強くやってくしかないんだろうなあ。
Posted by 熟ちょう at 2014年06月08日 23:37
ちょうど、くーちゃんさんからも↑のランダムウォークに絡みそうなコメントがされました。

いろいろ思い出しながら見解がまとまってきたので、自分なりの回答を..(あくまで私見です)

まず、定常過程は、一定の平均値と分散(標準偏差)を持つ正規分布データ。

対して、ランダムウォークは1段階差(リターン)が定常過程となる非定常なデータ。このようなデータを単位根を持つなどといいますね。または、確率的トレンドをもつ非定常なデータ。

この二つを区別するには、ある程度のサンプルでそのチャートデータのヒストグラムを見る。これが正規分布状になっていれば定常過程。または、手っ取り早いのはチャートにボリンジャーバンドを設定して、3本のラインがほぼ水平で平行になっていれば定常過程などと見ています。

正確には、Rで単位根検定などするんでしょうね!
基本的にはここの定常過程に対して統計的解析は有効とされています。

ちょっと、ここで苦労しているというか自分なりに解釈に悩んでいる点もあります。

faiさんがブログで記事にされたり、カレーさんも指摘されているんですが、(相場は自己相似性を持つのでどの時間足でも同じように見えるという見解がある一方)、日足未満のデータは周期性や日内の季節性などを持ちます。

リターンのデータで解析していても、このようなボラ(分散)の変動はどう解釈すべきか?と悩むことがあります。事実、日足で構築して有効なロジックが、それ未満の時間足では通じないということがよくあります。

それなら、解析範囲を広げて例えば5分足なら288本の倍数となるぐらいのデータで解析してこれらを均す・含めるような算出なら問題がないのか。または、一段階差ではなく、季節性も除去するような対策が必要?または、時間足ではなくvolume単位でチャートを構築すると見えてくるものがあるのか??等など・・・

この辺りまだ調査不足ですが、なんらかの工夫は必要に感じています。まずは、長期的な部分から解析するのが無難なのかもしれません。
Posted by cashio8 at 2014年06月13日 15:29
>相場の自己相似性、フラクタル次元について
個人的見解として、RSIは15分足までは有効なのですが、5分足、1分足になると使えないです
逆に、1分足で使えるものは、すべての時間足に使えるという結論です




Posted by とまと at 2014年06月14日 21:51
自己相似性を持ち出したりしたのは、不用意だったかもしれません。

そういう話ではなくて、本質的に価格が非定常と考える時点で、そこにテクニカルな見方や考え方などはほぼ後付けのロジックという見方になります。

もちろんそれでも、ランダム=デタラメな動きという訳だはなく、結果というか現状を測ったりいろいろな面でテクニカルを利用するんですが、それ(非定常な価格の部分の解釈)で相場を予測しようという見方ではなくります。この部分はもう意味のある解析は不可能、ただ、ランダムウォークとしての特徴は有していて、その背景部分とか、それが持つ定常的な部分をいろいろ検証しよう、さらにそこにku-chart等使っていろいろな見方が出来るの可能性があるのではないかという考え方です。

かなりの極論に感じられ、また相場観の本質的な部分なので、このランダムというのを出すだけでトレーダや相場に関わっている人を侮辱しているという捉え方さえされることもあります。

今回、くーちゃんさん等の発言もあり、ここ1〜2年自分もそういう相場観で検証進めていたので、これらの内容や考え方を紹介させてもらいました。(既にカレーさんには一部開示済み)

自分が挙げたのは、その定常過程の部分の捉え方・扱いが短期時間足(の特に短めの範囲)だといろいろまずかったり難しいことが多いのかな?という内容・疑問です。
Posted by cashio8 at 2014年06月14日 23:17
とまとさんへ

ご連絡、ありがとうございます。
ツール類がお役に立っている様子で何よりです。
欧州時間はよいですね。
Posted by Curry_FX at 2014年06月15日 09:48
熟ちょうさんへ

そもそも世界基準のKu-chartを使っている人が絶対値でどの程度いるのか? の世界なんですよね。
10人くらい?(ぉぃ
Posted by Curry_FX at 2014年06月15日 09:49
cashio8さんへ

これって、くーちゃん氏に対するコメントかな?
まだここを見てくれてるかわかりませんが・・・

もし"日中の季節性" と呼ばれるものに困っているなら、ほぼ無視できるレベルまで感度を落とすか、或いは積極活用するのが合理的にかんじますね。

また長期のデータにも日中観測されるものとはまた違った特性があると思っています。
Posted by Curry_FX at 2014年06月15日 09:50
カレーさんへ、

>これって、くーちゃん氏に対するコメントかな?
>まだここを見てくれてるかわかりませんが・・・

すみません。くーちゃん氏に対するコメントというより、ちょうどのタイミングだったのでこれをきっかけに、いろいろ自分なりの考えを紹介させてもらいました。くーちゃんさんは、コメント等読んでるとku-chart関連するブログはいろいろ見てくれていそうに感じます。


>もし"日中の季節性" と呼ばれるものに困ってい
>るなら、ほぼ無視できるレベルまで感度を落と
>すか、或いは積極活用するのが合理的にかんじ
>ますね。

そうですね、積極的に活用するというのも手だと思います。以前からよく朝スキャ時間は、全通貨のボラが落ちてボックス相場になることが知られていましたものね。今はこの戦略通じないですが。これには私見があるのですが、今回は割愛。

確かに、またデータ単位を長期にするとまたそれはそれで違った特性でてきて、そちらの方が変動大きそうなチャートもありました。

ちょっとこのあたりは、自分なりにももっと検証を続けていこうと思います。現在の方向性としては、まずは少し長めのスパン(時間軸)で上記のようなことを取り入れた手法を検討しています。(ここ4週間ほどはフォワードテストでなかなか好調です。)
Posted by cashio8 at 2014年06月15日 20:21
>ちょうど、くーちゃんさんからも↑のランダムウォークに絡みそうなコメントがされました。

cashio8さん、これってくーちゃんの一連のツイートのことですね^^ しばらく見てないうちに結構つぶやき多くなってますね最近。
 
カレーさん、ku-chartは「骨太の方針」って感じのとこもあるから性急に結果を求める(自分も含めて)一般人には合わないとこもあるかもしれませんねー。
でも最近はシンプルな方針でコツコツやってます。
Posted by 熟ちょう at 2014年06月18日 02:07
熟ちょうさん、こんにちは。

そうですね。くーちゃんさん、ここ半年ほどでつぶやき等の機会が増えました。自分も悩んだときのヒントとして参考にさせてもらっています。

熟ちょうさんといえば、BTLM利用法のくーちゃんさんコメントで、“熟ちょうさんも指摘されていますが、返す値は一つではない”という内容を散々検証しました。

現在は、カレーさんご紹介のインジ(Gann20Hi-Low)をSMAで検証というのが軸なんですが、引き続きBTLMで良いロジックが出来ないかと検証を続けています。
Posted by cashio8 at 2014年06月18日 17:55
cashio8さんへ

考え方については了解しました。

長期の特性としてよく知られる1例を挙げれば、ベア相場は急落、ブル相場はジワジワというやつがありますね。
この現象は一般投資家の心理的要因に拠るところが大きいと思います。
プロスペクト理論などで説明されてますが、これってランダムとはちょっと異なる要素ですよね。

(後でわかる)底値付近で買いを入れるのは心理的抵抗が大きいですが、そういうポジが最も利益を叩き出します。
Posted by Curry_FX at 2014年06月18日 21:29
熟ちょうさんへ

シンプルな方針。。どんなのでしょう?

自分の考える Ku-chart の優位性とは、個々の通貨ペアを分析するより少ない労力で為替相場の動きがわかるということです。
(4つ以上のpowerを見る場合のみ)
さらに拡張すれば、ローカルマーケットの動きが為替と連動しているかどうかもわかります。
そこから何を売り買いすべきか分析・判断する作業に入るわけなので、手間は掛かります。

以前誰かコメントされてましたが、単一のペア分析で性急に口座額を増やせる手立てがあるなら、無理にku-chartを使う必要はないですよね。

Posted by Curry_FX at 2014年06月18日 21:31
こんにちは。
過去記事のインジを使ってみたいのですが、もうDLはできないのでしょうか?
Posted by ひろ at 2014年06月30日 02:38
ひろさんへ

基本的には、DLできません。
Ku-chartを微改造したやつは、元はfaiさんなので制限かけてません。
Posted by Curry_FX at 2014年06月30日 06:49
すみません。全然関係ない話なんですが、FX絡みで現金に関係する内容なのでご紹介を!

FXCM UK(ジャパンじゃないです)で2006年8月から2010年12月口座運用されていた方は、システム的なスリッページの問題で、今回ユーザに対して返金されるそうです。本日メールが来てました。(数ヶ月前に似たことがFXDDでもありました。)

自分は何かの商材のIBで開設したものの、ほとんど使ってなかった(40万円を数ヶ月)のですが、4〜5万の返金(調整金)がありました。自分の経験上、確かにこの口座が一番酷かったです。

口座自体はとっくに凍結になっているようですが、今回の返金処理はそのころの口座番号で対応してくれるそうです。

以上、ご紹介まで。ほとんどの方関係ないかな!
Posted by cashio8 at 2014年07月01日 19:41
カレーさん、御無沙汰しております

KU−POWERの組合せについて、どうするかという研究をずっとしてきましたが、さいまこさんのKUPOWER-CORREL(設定は26)を使うという結論に到達しました

以上をもちまして、私のKU-CHART研究が終了したことをここにご報告させていただきます

色々とお世話になりまして深謝申し上げます
Posted by とまと at 2014年11月12日 17:43
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