2013年03月14日

Damiani心象風景

もし、自分のトレードに対して、これはノイズであろう、という動きが判別できれば無駄打ちが減らせる。

だが、ノイズという概念は真面目に考えると案外難しい。

と思いきや、これがノイズですよ。とアッサリ言い切っているインジケーターがある。


20130314_1.gif
下段 : Damiani_volatmeter.mq4。 短期Period = 13


このインジケーターの基本計算は以下のようになっている。


短期ATR/長期ATR > 任意の値  -  短期標準偏差/長期標準偏差  : Trade
短期ATR/長期ATR < 任意の値  -  短期標準偏差/長期標準偏差  : Not Trade


ズバリ表示されている通り、式の右側部分を "ノイズ" と定義しているわけです。

つまり、DamianiさんはATR比率が閾値より低い時はトレードするべきではないと考えている。

ここで、ミソとなるのは閾値に対し、標準偏差比率で補正をかけていること。

ATRと標準偏差の違いをつらつらと考えてみると、Damianiさんの心象がなんとなく、見えてくるかもしれません。


なお、Damianiさんのサイトに行くと、Damiani_volatmeter の最新版(V3.2)が拾えるが、Codeは非公開の模様。


 
20130314_2.gif
上段: ATR Channels + Bolinger Bands 短期Period = 13
中段: Damiani_volatmeter.mq4。 短期Period = 13
下段: Price_Accelerator v00


余談だが、拙作・Price_Accelerator は効率化レシオをベースに作ってある。

計算は違えど、Damiani_volatmeter と近い働きをするものです。




ラベル:Damiani_volatmeter
posted by Curry_FX at 20:30| Comment(7) | TrackBack(0) | EA&Indicator Review | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
あのぅ、ku-chart-maker-Rev_time_Alの改造についてなのですが、世界8通貨モデルへの変更は難しいのでしょうか

少しの野望を持ったものですから・・・
Posted by とまと at 2013年04月02日 21:36
とまとさんへ

「世界8通貨モデル」とは、具体的にはどういうものですか?

単に8通貨分の ku-power 表示するだけなら、初めから対応していますが・・・。

Posted by Curry_FX at 2013年04月03日 22:22
私が持っているku-chart-maker-Rev_time_Alには、UseCHF、ShowCHFまであるのですが、UseCAD、UseNZD及びShowCAD、ShowNZDがないのです。また、ADD2は使わないので、「世界8通貨モデル」に自分でCODE改造しようと頑張って、コンパイルしてみましたが、エラーとウォーニングが大量に出てギブアップしたところです orz  
Posted by とまと at 2013年04月03日 23:42
とまとさんへ

改造しなくても、例えばADDにNZDJPYを入れてKu-JPYを引けばKu-NZDが表示されるはずです。

Ku-CADならCADJPYを入れてKu-JPYを引きます。
Posted by Curry_FX at 2013年04月04日 07:56
ku-chart-maker-Rev_time_Alにおいては、計算に使うのものが6通貨なので、世界6通貨(最大)モデルと理解しております
計算に使うのものを8通貨とし、追加表示用としてADD1の合計、9本表示という野望を持ちましたが、自分にはムリでした・・・
Posted by とまと at 2013年04月04日 21:33
とまとさんへ

いけね。
ご指摘の通り、6通貨成分なので、自分の言ったやり方だとKu-powerは不正確になりますね。

MT4の仕様で1つのインジケーターで表示できるバッファは8本までなので、世界8通貨モデル+1とするにはインジケーターを分割して機能をシェアすることになります。

Posted by Curry_FX at 2013年04月05日 04:38
>世界8通貨モデル+1とするにはインジケーターを分割して機能をシェアすることになります。

了解しました。同時に自分にはムリだということも分かりました。
Posted by とまと at 2013年04月05日 09:44
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