2012年12月14日

世界基準ダウ

このようなものになります。

20121214_1.gif
Yellow: 世界基準化したダウ先物 OrengeRed:ダウ先物 Orenge:Ku_USD (日足)

世界基準株価 = 株価の対数変化率チャートに対し、Quote側のKu-power を加算。

こちらに頂いたコメントを再現したもの。
ドル安の影響を排除すると、ダウの上げ幅は小さくなります。


20121214_2.gif
5EL_Correlation_mod_return_a.mq4
世界基準ダウとダウのリターン相関。(1H足)

大抵は一致。


20121214_3.gif
つづいてKu-USDと世界基準ダウ、ダウとのリターン相関。(1H足)

時間的要素を加味して考えるべきでしょうね。
研Q中。


ところで、知り合いのFXブログがいつの間にか「今日の晩飯ブログ」になっていた。
わかる〜。




posted by Curry_FX at 06:57| Comment(16) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
カレーさん、こんにちは。

US30USDとKU-USD30との相関関係ですね。見事に鞘が開いて閉じるという図になっていますね。

自分は5分足や時間帯の特性などに注視しようと思っていたんですが、特に進展ないままです。

先に、BTLMとBCARTのEA流用の方が上手くいったので、こちらを使って良い方法がないかと検証しています。

しかし、こちらはかなり一筋縄ではいかないですね。MT4内でバックテスト(シミュレーション)できない(する方法が分からない)ので、デモ口座・5分足チャートでいろいろな方法を試していますが、とても20連勝どころかとんとんにもならない感じです。

根本的に発想を変えないといけないかもしれないです。今のところくーちゃんさんの記載から上下のバンド(ボラリティ)ラインやトレンドの切り替わるあたりに何かあるのかと注目して検討・アイデア出しを続けています。

自作スウィングトレンドEAのは、2週間ほどレンジ気味の相場で停滞していましたが、今週上手くバラけてトレンド発生してくれたので大きめの勝ちとなりました。しばらく実戦で使えそうなのはこれだけかなと言う感触です。
Posted by cashio8 at 2012年12月14日 11:55
・業務報告
REAL_3ALへの換装作業終了しました
重ね重ね御厚恩に深謝申し上げます
Posted by とまと at 2012年12月14日 13:34
cashio8さんへ

>US30USDとKU-USD30との相関関係ですね。見事に鞘が開いて閉じるという図になっていますね。
>自分は5分足や時間帯の特性などに注視しようと思っていたんですが、特に進展ないままです。


世界ダウに限りませんが、時間帯によって単純に蓋をするか、先行性・遅行性に着目するか分けた方が良さそうなかんじです。


>先に、BTLMとBCARTのEA流用の方が上手くいったので、こちらを使って良い方法がないかと検証しています。
>しかし、こちらはかなり一筋縄ではいかないですね。MT4内でバックテスト(シミュレーション)できない(する方法が分からない)ので


エクセルというわけにはイカンですしね。
インジケーターとしてなら、TradeTesterでMT4バックテスト出来るらしいですが・・・。


>20連勝どころかとんとんにもならない感じです


自分がRを入れたら試してみようと思っているのは、例えばBTLMとKu-chartを使ったNY-サプライズボックストレード的なシステムですね。
既にやってます?
Posted by Curry_FX at 2012年12月15日 07:58
とまとさんへ

当方の勘違いにより、ご迷惑おかけしました。

「見える化」的なヒューマンインターフェイス向上はほんとうに重要ですな。

Posted by Curry_FX at 2012年12月15日 08:02
カレーさんへ

>世界ダウに限りませんが、時間帯によって単純に蓋をするか、先行性・遅行性に着目するか分けた方が良さそうなかんじです。

例のその国の市場が開いた時間帯は、その国の経済状況(株価・先物)に通貨が振り回され、市場が閉じた時間帯は通貨に先物が振り回されるという内容ですね!

加えて、アジア時間は主要通貨国(AUDは例外)は日本だけ、しかもロンドン・米国の展開を睨みながらそこそこ動くレンジ相場になりやすく面白いのかなと見ています。しかも、クロス円は全てJPYがQuote側だし・・・

以前の朝スキャ時間帯は、もっと特徴的な凪相場だったんですが、今はスプレッド拡げられたり、ヘッジが操作しているような変な動きになることが多いですね。変にしかけない方が無難な時間帯かもしれません。

BCARTは金曜さらにいじっていたところ、逆張りは設定がはまれば行けそうかという取引がいくつか続きました。引き続き、微調整しながら傾向を見ていくつもりです。

>例えばBTLMとKu-chartを使ったNY-サプライズボックストレード的なシステムですね。

くーちゃんさんなども書かれていた逆張りの逆、折れてくる側のバンドに双方のKu-Powerがヒットして大きく転換、またはトレンド側のバンドを突き破ってさらにブレイクするのを狙う感じですね。

全くぴったりのはやってないかもしれないですが、自分も勘所のあるトレンド戦略や自作スウィングで使っているネタ、ロンドン市場に向けてトレンドが強くなった通貨を組み合わせるなどやってみましたがさっぱりですね。

まだ、完全にバグが取りきれていないところなどもあるのですが、こう予感のようなものも感じさせないんですよね。

ツリーの設定なども変更ためしてみたんですが、自分の場合、時間足を変更した方が早そうです。

スキャル化とは遠ざかる方向かもしれませんが、その辺りでまずは良い方法を検討していきたいと考えています。

まあ、シミュレーションで勘所も分からないというのは痛いですが、デモ無期限の口座を複数使って少しずつ気長に進めていきます。
Posted by cashio8 at 2012年12月15日 16:26
cashio8 さんへ

>例のその国の市場が開いた時間帯は、その国の経済状況(株価・先物)に通貨が振り回され、
>市場が閉じた時間帯は通貨に先物が振り回されるという内容ですね!

為替以外のものはKu-powerより変化率が大きくなることが多いので、世界基準化しないと絶対ダメということもないですが、やった方がいいですね。

思えば、こういう情報を簡便に分析できるツールは市井にはほとんど出回っていないので、それだけでも大した優位性なのかも。
くーちゃん氏とfaiさんに感謝ですね。


>こう予感のようなものも感じさせないんですよね。

そうですか。
実績はある方法なのでルールが気になる所ではありますが、他の見込みが立っているなら問題ないですね。

Posted by Curry_FX at 2012年12月16日 11:14
カレーさんへ

ご参考意見ありがとうございます。

まだまだ、ほんの少し触れてみただけでの印象ですので・・・

細かな設定などは全然煮詰めてもいませんし、カレーさんは考えられているような手法とも異なる可能性も高いです。

ただ、細かな設定や戦略がどうこう言う前に、5分速のデフォルトBTLMが特にトレンド系戦略で使用とするには、とにかく過敏という感触です。

ひょっとして、KU-POWEERと併用したら、今までのノウハウを合わせて上手くいくかなと期待したところがあったんですが、そんなに甘くはないなということです。

方個性としては、そんなに外れていなくても基本的な設定が違っていて、とんでもない結果になっていという面も否めません。

素人が取説も読まずに、いきなりプロ用の高級機を遊び感覚で障って感想言っている程度の段階だと思ってください。

ちょっとずつ検証しながら、より本格的に使用できるようになっていけたらなと思っています。
Posted by cashio8 at 2012年12月16日 18:30
こんばんは〜♪

>為替以外のものはKu-powerより変化率が大きくなることが多いので、世界基準化しないと絶対ダメということもないですが、やった方がいいですね。

>>人は「お使い10円」からはじまって、「お金の使い方」を先に学習するので、無意識に「お金」特に自国通貨でものの価値を考えるクセが染み付いてしまっています。母国語を文法から学習しないのと同じです。
>>しかし「投資」という観点からは、それは本末転倒で・・・quote(右)側の「通貨」はその仲介をしているのです。
>>つまり、「通貨」は商品の「交換(決済)手段」・「価値の尺度」にすぎず、その物差しの「微妙な伸び縮み」をレバレッジをかけて売買することがFX売買の本質です。

まさに、このことなんです♪(商品があって通貨があります。通貨があって商品があるのではありません。)
商品を売買するということは「銀座の土地JPY」「金USD」です。
通貨は「物差し」・「手段」なので、
商品のボラティリティ>>通貨のボラティリティです。

だれも、昨日キュウリ1本78JPYだったのが83JPYになったからと言って、目くじらを立てませんが、FXでは大問題でしょ(笑)

でも、本当のキュウリの価値はどうなのか?と突き詰めると、「世界基準」で考えなければいかません。

実は、私達が通常見ている「見方」の方が「便宜的なもの」・「簡略した見方」であるということです。
(商品の方がボラタイルなので、短時間ではQuote側通貨を「変化しない」と仮定しても、「それ程の悪影響が実感されない」というだけのこと)

この事実を「本当に理解しているか」は、投資の成否に大きく影響すると思いますよ♪


>ツリーの設定なども変更ためしてみたんですが、自分の場合、時間足を変更した方が早そうです。
>ただ、細かな設定や戦略がどうこう言う前に、5分速のデフォルトBTLMが特にトレンド系戦略で使用とするには、とにかく過敏という感触です。

こう考えてください。
例えば、5分足のBTLMで過去240単位時間取れば、過去20時間の相場を見ているわけです。
では、過去20時間の相場を一体「いくつの相場に分割して考える」のが妥当だと思いますか?
激しく動いたからといって20とかに分割して意味があると思いますか?
それが「分割の感度」です。
一度、Rのグラフ・ウィンドウで過去がどう、いくつに分割されているか直接ご覧になれば、申し上げていることの意味がご理解できると思います。

init内で
//MT4からもRのグラフウィンドウを出す場合。
RExecute(R, "x11()");
RExecute(R, "x11()");

start内で
//MT4からもRのグラフウィンドウを出す場合。
RExecute(R, "dev.set(dev.prev())");
RExecute(R, "tgp.trees(model)");
RExecute(R, "dev.set(dev.next())");
RExecute(R, "plot(model)");
//
コメントアウトをはずして実行してみると全ての分割の様子が分かります。


これで、最後に分割されて時点にチャート上「赤ライン」が入るのですが、
これはベイズ推定を駆使した、大変優秀な分析者が
「だんな、5分前から相場つきが変化しましたよ♪」と教えてくれているようなものです。

これを人間が行うとその時の気分によって、無意識に「自分に有利に」・「都合良く」恣意的に判断してしまいます。
BTLMは、そんな「気分屋」さんではありません。これが、エッジになり得るのです。

ご健闘をお祈りいたします♪

Posted by くーちゃん at 2012年12月17日 02:35
くーちゃんさん

ご指摘・ご参考意見ありがとうございます。

トマトさんのブログで書かれていた内容を読み返して、自分なりにいろいろ試そうとしているのですが悪戦苦闘しています。

まず、デフォルトからtree = c(0.2,1)の記載部分を変更して、分割数を減らすことを考えました。しかし、傾向がまだつかみきれず、時間足を変えて傾向をみています。これで、日当たりの分割数が少なくなることは確認したので、どの程度の時間足が良さそうか試しています。

ただ、これだと5〜10分程度の間に介入のような大変化があった場合、切り換わりの判断が遅れてしまうのかもと心配しています。

デモで試すことはいくらでも出来るので、今回記載していただいた内容を再度吟味して、出来そうなところから再度トライしてみます。

ところで、くーちゃんを待つブログにも記載させていただいたんですが、下記のようなバッタ商材をご存知でしょうか?

http://7-investlab.com/products/trianglehedge_typer/c/

http://7-investlab.com/products/baskettradec/c/?utm_source=mail&utm_medium=121216

Ku-Chartを利用してなんとかしようとしているのならまだ良いんですが、上の方のなんて、完全に成りすましを狙っているかのような記載も多く悪質だなと思います。

もう化けの皮がはがれていて誰も相手にしていない感じですが、懲りずに今回下の段のものを売り込もうとしているようです。

ちょっと飽きれる感じですが、今はまたやっているな程度でスルーしています。
Posted by cashio8 at 2012年12月17日 08:11
くーちゃんさん

BTLMの設定、やはり時間足を大きくすると間引かれる感じですね。折角切り換わって変化を教えてくるメリットがとろくなり、レスポンスが悪くなってしまう印象です。

5分足で、分割数を減らして調整することを考えるのが良いように感じます。本日ちょうどtree = c(0.2,1)部分のどこをどのように変えれば、分割数が影響を受けるかだんだん分かってきました。

それらの値をいじりながら、自分の考えているトレンド系戦略でどのようなタイプ・分割数と相性が良さそうか探ってみます。
Posted by cashio8 at 2012年12月17日 12:40
くーちゃん様へ

大まかな方向性の確認や、先行性・遅行性を見たいなら世界基準化しなくてもなんとかならなくもないと思いますが、微妙な順行・逆行を拾おうとすると世界基準化は必須に近いですね。
実際株とか商品と為替を併せ見ながらトレードしている人も多くおられると思いますが、よほど認識能力が高い人でないと、そのへんの判定は迷いやすいと思いますし、それこそいくつものチャートを開く必要があります。

やっぱりすごいですね・・・。

Posted by Curry_FX at 2012年12月18日 06:43
cashio8さんへ

個人的には、介入とかサプライズへの対処としては、防衛ストップでの対処 or ソフト対策がよいかなぁと。
発生頻度が低い事象に対応できるよう基本ロジックを弄ると、その他の問題が同じか、或いはそれ以上出て来るような気がするような、しないような?

Posted by Curry_FX at 2012年12月18日 06:52
カレーさん、こんにちは。

ご指摘ありがとうございます。

>発生頻度が低い事象に対応できるよう基本ロジックを弄ると、その他の問題が同じか、或いはそれ以上出て来るような気がするような、しないような?

例えが悪かったかもしれません。自分が言いたいのはそういうニュアンスではないんです。

BTLMの特徴および大きなメリットの一つで、ちょうど、ここでトレンドや相場付きが変わりそうだというところでリペイントします。そのリペイントされるような現象をどう素早く捕らえるか、判定するかが本ツールの使用の肝のように感じています。

これを30分足や1時間足で使用していると、わざと感度をゆるくしているような印象で、その間)にリペイントが発生されるような値動き(これが5分や10分程度に大きな変化と言う意味があっても反応するレスポンスが悪くなるのかなと考えています。このため、BTLMの設定では良い方向ではないのかなと考えています。

また、それが仮に介入などによるものだったとしても、防衛という意味以外にもより素早く捕らえることでそれをチャンスにも出来ると思っています。まあ、こちらはそういう可能性もあるかなという程度です。

1日当たりの分割数がたとえ10程度だとしても、肝心のピンポイントはここだというところで変化の切り換わり素早く知りたい、そのための設定というのが大きな理由です。



Posted by cashio8 at 2012年12月18日 08:57
>下記のようなバッタ商材をご存知でしょうか?

知ってはいます。
所在地住所でぐぐると「いかがなものか?」とは思いますが(笑)「まあ、お好きにされれば♪」っていう感じですかね。
この世界は魑魅魍魎(書けません)が跳梁跋扈(書けません)していますし、EAは玉石混交(書けます)です。

使ったことが無いので分かりませんが、機関投資家の運用システム開発コストから考えると、多分ゼロが2〜3個足りない価格表記ミスだと思います。
ひょっとして「ドル建て」なのかな?(爆)

>ここでトレンドや相場付きが変わりそうだというところでリペイントします。
実は、リペイントは計算ごとにしています。(余りに巧妙なので気が付かないだけ)
問題はリペイントでは追いつかず、「相場つきが変わった」と分割を変えたかどうかです。
介入でも雇用統計でも何でもいいのですが、(人間の気分でなく、一律の固定値でもなく)「どの程度の変化を『変化』と捉えるか」と言う問題です。

ちなみに、私のEAは介入・雇用統計等のイベントは完全に無視して平常通りの売買を行います。(入れているのはSLだけ・TPすら入れていません)
長期の検証では、それが一番安定した結果を出します。

TPやSLは(ナンピン、マーチンも)あくまで「お化粧」です。女性と同じでシステムの「すっぴんの特性」が大切だと思いますよ♪

ご健闘をお祈りします。
Posted by くーちゃん at 2012年12月19日 03:21
cashio8さんへ

了解しました。
これ以上は実際にBTLMを試して見ない事には語れないですね。
Posted by Curry_FX at 2012年12月19日 20:53
くーちゃん様へ

取り組み方、参考になります。

>多分ゼロが2〜3個足りない価格表記ミスだと思います。

自分の業界では、オーダーメードのシステムなら安くて数百万。
ロジック部分改変なら、評価試験をつけても値切って数十万、といった感覚ですかね。
無論、基本仕様次第ではありますが・・・

リアルコスト回収1年見込みなら100万円のシステムでも買います(笑)
Posted by Curry_FX at 2012年12月19日 21:59
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