2012年09月23日

US30の相対力

ずいぶん前に頂いたコメントですが。


Posted by L at 2012年05月30日 23:51
>こんにちは、最近ku_chart見方がわかったおかげで勝率が上がって来ました。
>そして、過ちも一つ気づいてしまいました。
>その過ちとは・・・
>cu_chartで例えばWTIやSGを見たとしても
>それでドル円やら、ポン円が牽引されたり、されなかったりすんですよね。
>そもそも、kuchartはAUD,USD、JPY,GBPに絞って
>その中での純粋な強さを表示しているから
>USDのみ JPYのみをみてトレード判断ができるんですよね。
>ということは・・・cu_chartでWTIやらSGみても
>意味がないんじゃ・・・ただの一日の変化率であり、相対的な強さとはいえないんじゃ・・・
>せめて、AUD,USD、JPY,GBPの中に入れて計算しないと意味がないんじゃ・・・と思っているのですが



Ku-Power の特性は


「値の総和が0、向きの総和が0」 


為替の取引は通貨交換なので、1つのKu-Powerだけが動く事はありえなくて、相対するKu-Powerも動くわけです。

一方、US30の取引は Ku-power には影響を及ぼさないこともある。


ここが 「牽引されたり、されなかったり」 というところかと。

すなわち、通貨以外のものを「Ku-powerの算式=裁定式」に組み込むことには無理がある・・・というのが自分の認識です。

以上の前提の上で、Ku-NZD の代わりに US30 を組み込んだKu-chart。


20120922_2.gif


各Ku-powerとUS30の相対関係が擬似的に表現される。


正しくないから使えない・・・というのもまた誤りで、少しくらい不正確でも問題ない、ということは世の中往々にしてある。
US30が動くときは連動してKu-powerも動く可能性は高いといえるだろうから、相対的に見た方が「より勝ちやすい」。

・・・かも知れず?


Ku-chart-Maker2a_Lite_Dow.mq4


■注意点
・オフラインチャートは出力しません。
・ダウがみれるブローカーでしか動きません。(当たり前・・・)
NZDUSD="#YMU2" をご自分のブローカーのシンボル名に書き換えてください。
・US30以外の銘柄を入れる場合、Quote側が "USD" になっている必要あり。
・基点指定はパラメーター画面で日時入力のこと。V_line ドラッグでは動きません。
・Ku-chart-Maker_mod_T2_Fibo_R2_PULS_Real2 とは、計算方法が違います。
・faiさんのcodeを改造させていただいてますが、ここの内容をfaiさんに問い合わせることはご遠慮ください。



・・・


ラベル:相対力 US30
posted by Curry_FX at 06:23| Comment(15) | TrackBack(1) | Ku-chart改造 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんばんは、お久しぶりです♪

>すなわち、通貨以外のものを「Ku-powerの算式=裁定式」に組み込むことには無理がある・・・というのが自分の認識です。
その通りです。

仰るとおり、「数学的に正しいものが正しい」という考え方もあれば、「正しくなくても儲かればよい」という考えもあります。
ただ、考えていただきたいのは、その「数値・数式の持つ意味」です。(例えは「移動平均の上にいる」とは何を意味しているのか?RSIが70とはどういうことか?)

Ku-Powerの数値には厳密な数学的意味があり通貨にしか使えないものではありません。むしろ一般商品に拡張してこそ意味があります。

正しくはこう計算します。私の資料ですと例えば6月4のダウは12092で直近では12753でした。

6月4日からのDow(US30USD)の変化率は
ln(12753/12072)*1000=532.22Pipsです。
Dowはこの期間内に約5.3(対数率)%上昇したわけですね。

一方この間にドルの本当の強さを表すKUUSDは7通貨モデルだと
6月4日(基準値0)から-224.58と変化しました。
これは、「基準点を0として世界全体から見たドルの本来の価値が約2.2%下落した」ということです。

これが、Ku-Powerの数値が持つ意味です。

ここで
US30USD=KUUS30-KUUSD
(EURUSD=EURJPY/USDJPYと同じです。対数値なので引き算になります。)
よって
KUUS30=US30USD+KUUSD

代入すると
KUUS30=532.22+(-224.58)=307.64
約3.1%の上昇です。

これは何を意味しているかというと、アメリカ人はダウは5.3%上昇したように思っている(ドル頭で考えるとそう見える)が、
世界中の投資家から公平に見た場合は本当のダウは3.1%しか上昇していない。(又は、ダウの上昇5.3%のうち「ダウ本来の上昇率」が3.1%、ドル安(KUUSD下落)による部分が2.2%ある)
ということを意味しています。

では、マクロ経済要因を無視して極短時間にドル単体が対数で1%下げれば、ダウは理論上どうなると思いますか?
US30は(US30USDなので)対数で1%上がりますね。でもKUUS30は動きません。為替の影響を受けないのです♪


人は「お使い10円」からはじまって、「お金の使い方」を先に学習するので、無意識に「お金」特に自国通貨でものの価値を考えるクセが染み付いてしまっています。母国語を文法から学習しないのと同じです。

しかし「投資」という観点からは、それは本末転倒で、為替のみならず、商品・原油価格や株式指数はたまた土地までKU-Powe化(無名数化)したものこそが「本質的な価値」・「本来の値」であり、quote(右)側の「通貨」はその仲介をしているのです。

つまり、「通貨」は商品の「交換(決済)手段」・「価値の尺度」にすぎず、その物差しの「微妙な伸び縮み」をレバレッジをかけて売買することがFX売買の本質です。(当然ながら、総和が0は通貨(物差しグループ)の中でのみで成立します。)

例えば、金はニクソンショック以後、1トロいオンス35ドルが1800ドル以上に値上がりしました。でも、どの時代・どの国でも金1Kgあるとだいたい1年食べていけることから考えると、幾らでも刷れるドルの価値が金に対して1/40に、円の価値が1/15になったとも言えますね。(この間、FX的には300数十円->2桁台の「円高」です)

このように、Ku-Power化すれば日経平均でも、FT100でも、WTIでも、アメリカの土地でも全ての商品を同じように比較できます。

追伸:では、ドルベースでの日経平均、ドルベースでのFT100と、Ku-Power化したKU225,KUFT100との違いは何か?
じっくり考えていただくと、「通貨とは何か」・「物の値段とは何か」ということがしみじみご理解いただけると思います。

>ここが 「牽引されたり、されなかったり」 というところかと。
KUUS30は「通貨の影響」を受けません。ても、KUUSDとお互い影響を受けるように見える時があります。
ということは・・・ねっ、何か気が付きませんか♪
Posted by くーちゃん at 2012年11月20日 21:56
カレーさん、始めまして。

cashio8と申します。

某ブログでのくーちゃんさんの助言励ましに影響され、自分なりにku-chartの研究をしています。

過去のくーちゃんさんコメントを一から読み漁りku-chartを眺めていたところ思うところがあり、ku-powerとSMAを使ってスウィングタイプのEAを自作してみました。

そこで、今週よりリアルで運用を行っています。ギリシャ問題でヒヤッとする瞬間もありましたが、大き目の円安トレンドに乗り、まずまずの出出しとなっています。

次は、ぜひスキャルに挑戦しようと思っています。過去のくーちゃんさんのコメントよりBTLM(くーちゃんさんはナナメモードは使用していないとのことなのでBCARTの方!?)の案と、このUS30絡みのとの案で検討していました。(もしくはその双方を組み合わせたような線があるのかなと思っています。)

かなりBTLMの検証に移りかけていたのですが、ぐっとこの件についても引き寄せられました。何だかは、宇宙の真理や哲学について語っているような気分になってしまいますね。

US30USD=KUUS30-KUUSD
KUUS30=US30USD+KUUSD

上記2つの式からいくと、通貨としてKUUSDが下がればUS30USDは上がって相殺されるはずのところ、US30USD単体が、KUUSDと連動して単独での値動きが起こらないもしくは、通常と逆の方向に単独値動きが発生するということでしょうか。それはどのような時かど考えても直ぐにパッとは浮かばないですね。

そこに、直ぐに思うのはサヤ抜きに近いようなロジックがあるのかと思ってしまうんですが、スキャルやエッジに繋がるヒントがあるのか?再度じっくり考えてみます。
Posted by cashio8 at 2012年11月21日 15:31
くーちゃん様へ

解説ありがとうございます。

ダウに限らず、世界基準化した「株」や「商品」の動きを見ながら「Ku-power」を使ってトレードするのと、通貨建ての「株」や「商品チャート」を見ながら「通貨ペア」のトレードをすることの【違い】は何であるかを認識した上で、その【違い】をどのように活用するか? ということですね。

また、Ku-powerの裁定式を各Powerを頂点とした幾何学図形に直して中心に据えれば、曼荼羅のような一枚絵でグローバルマーケットの概念が説明できそうです。

純粋に面白いと思います。



あ、本コメントで興味をもたれた方の為に一応書いておきますが、このブログでは世界基準化した「株」や「商品」を表示するインジケーターは公開していません。

(上の本文記事からダウンロードできるものは、違う計算です。とまとさんがブログで公開しているものとも違います)

しかし計算方法は上記コメントに書いてある通りなので、使ってみたい方は既存Codeを参考に改造してみてくださいまし。
Posted by Curry_FX at 2012年11月21日 22:37
cashio8さんへ

はじめまして。

>かなりBTLMの検証に移りかけていたのですが、ぐっとこの件についても引き寄せられました。


実は自分もBTLM(Bcart他)はまだ未検証なんですが、faiさん作製の一連のRインジは既存のテクニカルに比べるとパラメーター依存性が弱く、通常より堅牢な判定が出来るんじゃないかと想像してます。


>US30USD単体が、KUUSDと連動して単独での値動きが起こらないもしくは、
>通常と逆の方向に単独値動きが発生するということでしょうか。
>それはどのような時かど考えても直ぐにパッとは浮かばないですね。


おそらくですが、その疑問点に直結すると思われるエントリがPhaiさんのブログにあります。
気になるようなら探してみてください。

Posted by Curry_FX at 2012年11月21日 22:45
カレーさん、ご助言ありがとうございます。

Phaiさんのブログはまだ知らべきれていないのですが、ぜひ探してみたいと思います。

本日、その後ふと以下のようなことを考えました。

以前から、日経平均株価と円通貨の相対関係についても、よくこういったことは言われていましたよね。

円安が進んだから、日経平均が高くなったのか?それとも、日経平均が高くなったから円が安くなったのか?どちらなんだ??

上記くーちゃんさんの記事より、円安が進むと日経平均が高くなるという理屈は納得しました。

しかし、日経平均が高くなったから円が安くなるということは、考えずらいんですよね。理論的には、その国の経済状況がよく(株が高く)なればその国の通貨は強く(円高)なる方向ではと考える方が自然なように思います。

US30USD=KUUS30-KUUSD
KUUS30=US30USD+KUUSD

ここでこのような相対関係の原因ではなく現象をダウのケースで考えると、通貨(KUUSD)が下がってもKUUSD30が変動していなければ、そのダウの上昇は見せかけ上(相対)のもので、KUUSD30が上がって上昇した分が本質的なダウ価値分の上昇と考えられる。

このように本質的なダウの価値(KUUSD30)が上昇しているにも係わらず、KUUSDが下落もしくは現状維持の状態の場合、先の理論によりKUUSDがKUUSD30に引きづられる方向に動きやすいということが言えないか?と思いました。

BTLMは、これをスキャルのロジックにするものというより、他のロジックでトレンドを創りこんだEAに対して、エントリー・エグジットの精度を上げるような使い方をして、結果スキャルのような動きをするEAに仕上げていくということなのかなとも思います。

双方、本日ふっと浮かんだだけの思案なので、再度煮詰めて検討してみます。
Posted by cashio8 at 2012年11月22日 00:00
>それはどのような時かど考えても直ぐにパッとは浮かばないですね。

こんな説明でいかがでしょう?

例えば、あるダウ採用銘柄がサプライズな好決算を出したとしましょう。そうすると、KUUSDが下落しなくてもUS30USDは当然上がりますね。
つまり、ファンダメンタル要因・マクロ要因です。

また、NYの株式市場が開いている間は基本的にUS30が為替に影響を与えます。
では、閉まっている時はどうか?
これは為替がUS30を振り回していると考えるのが理論的です

Ku-Chartを見ればUS30USDの動きが「通貨(KUUSD)の影響」か、「(マクロ要因の変化による)商品単体(KUUS30)の値動きか」どちらのせいか?ということが一目で分かります。

通貨の動きに商品側が「過剰反応」(もしくは逆)すれば、売買チャンスです。


>理論的には、その国の経済状況がよく(株が高く)なればその国の通貨は強く(円高)なる方向ではと考える方が自然なように思います。

私がお話ししたのは、「マクロ経済要因が及ばない極短時間や現物市場が閉まっている間にドル単体が下げた場合」に起こる理論的なお話です。

終戦直後に日本の株を買ったアメリカ人は、株で数十倍、為替で360円->80円で、合わせて数百倍という株高・円高メリットを同時に受けました。
同期間のKu-Chartでみれば、継続的な円高と日本株高を一度に観察することができます。

>上記くーちゃんさんの記事より、円安が進むと日経平均が高くなるという理屈は納得しました。
極短時間の理論モデルではそうですが、実際その通りになるかは分かりません。
ただ、マクロ要因以外で、短時間もそのような変化が起こった場合は異常だということです。

つまり、EURJPY↓の時、EUR↑JPY↓なのか、EUR↑↑JPY↑なのか、はたまたEUR↓↓JPY↓なのかをKu-Chartは教えてくれますが、
商品にも全く同じ理屈が使えるということです。

追伸:もう、お気づきかもしれませんが、Ku-Powerの計算式は、通貨自身を商品としても成り立ちます。
ある基準点から現在までのEURUSDの対数変化率をEURUSDと定義すれば

US30USD+KUUSD=KUUS30
と同様に、驚くことに(笑)

EURUSD+KUUSD=KUEUR
AUDUSD+KUUSD=KUAUD

も成立してしまいます。これが、数学的に堅牢ということです。

>また、Ku-powerの裁定式を各Powerを頂点とした幾何学図形に直して中心に据えれば、曼荼羅のような一枚絵でグローバルマーケットの概念が説明できそうです。
iriyaasagaoさんにもコメントいただきましたが、
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110712/1310419034

「通貨って何?」という問題を突き詰めて考えると、こういうところに行き着きます♪


Posted by くーちゃん at 2012年11月22日 02:25
cashio8 さんへ

ズバリな答えが書かれましたが、知れ渡ったところで陳腐化するということもありません。
そう言う意味でも「堅牢」ですね。

Posted by Curry_FX at 2012年11月23日 12:04
くーちゃん様へ

すばらしい説明を頂きましてありがとうございました。
読者の皆様も喜んでいると思います。

AUDUSD+KUUSD=KUAUD

念のため試しておりますが、当然ながらAUDペアから算出した Ku-AUD と同じ結果になりました。

Posted by Curry_FX at 2012年11月23日 12:07
カレーさんへ

トマトさんのブログでも方おっ区させていただきましたが、自作のスウィングEAは、今週は2000pips程度の利益(ロットを抑えているので、金額ベースでは、その数分の1程度)となりました。

バックテスト結果などの比較からも、週単位としてはかなりよい結果となっていると思います。ギリシャ問題がさほど大きくならず、そのまま円安トレンドがより強くなったのが大きいですね。

金曜日は、それまでと逆の流れになることも多く、起動直後ということもあり流れが変わるかどうかというところで手動気味に決済しました。EA自体も、金曜にかかるか金曜ロンドン市場が始まる前程度には決済させる設定にはしています。

自分も早速、US30およびEURUSD、EURJPYあたりを対数変化値にして、他のKUPOWERと比較するようインジを改造してみました。

ここ数日は、KUJPYの動きが大きくこちらが支配的、またKUEURが見事にその反転したような動きをしているのでちょっと分かりずらいですね。

まだ、見えてくるものはありません。ちょっと、他の通貨ペアなどに切り替えてもっと詳しく検証してみます。
Posted by cashio8 at 2012年11月23日 14:41
cashio8 さんへ

成績よいようでなによりです。
ロンドン前の手仕舞いはいいですね。

>EURUSD、EURJPYあたりを対数変化値

通貨ペアの対数変化率チャートですが、EAで処理するなら、Ku-powerをわざわざ通貨ペアに直して計算しなければならない必然性はあるのかな?
ちょっと、思いつかないですね。

見た目でタイミングとかを計るのに使うならいいと思いますけど。

>他の通貨ペアなどに切り替えてもっと詳しく検証してみます。

通貨以外の銘柄とKu-powerの相関なんかも調べてみてはいかがでしょう?

Posted by Curry_FX at 2012年11月23日 18:25
カレーさんへ

自分は、結構その辺りにもスキャル化のヒントがあるのかも?などと考えています。

US30USD(対数変化率)、KUUS30、KUUSDを5分足チャートで拡大して見ていると、基本的には、KUUSD30とKUUSDは並行でシフトしていることが多いです。

ここでまれに、KUUS30とKUUSDが交差するようなケース(変動があってUS30USDの変動要因がKUUSD要因の方が大きくなった場合)、US30USDがリバウンドもしくはレンジ相場になるようなケースが多い気がします。

こういった法則が通貨ペアでも言える可能性があるとすると・・・

例えば、日本市場が開いている時間帯は、KUJPYがクロス円通貨ペアの変動要因として支配的になるようなとき、US30のケースと似たような現象が起きているのではないか?というところを注目しています。

しかし、ここ数日は、KUEUR自体もKUJPYの反転した動きになっていて、そのような現象なのかよく分からないんですよね。

ここで、クロス円でないEUUUSDの動きなどと比較しながらなにかスキャル化に使えるような点はないかとチャートを見ています。

何か発見があれば、そのパラメータを使用してEA化バックテストをして、それが原理的に使えそうかと見てみたいななどと考えています。
Posted by cashio8 at 2012年11月23日 19:17
カレーさんへ

本日チャートを眺めていて、自分には行けそうか!?という現象がありました。

発見した内容は、先の記事で予想したそのままでした。ただ、表記はとことんシンプルにした方が分かり易いようです。

Ku-JPYも表記しないようにして、自分はやっと気づけました。

ただトレンドタイプと違い、よい設定を見つけるには、閾値や時間帯の設定などはもっと複雑になりそうです。

ちっとEA化して、いけそうかどうかテストしてみます。
Posted by cashio8 at 2012年11月24日 18:35
cashio8さんへ

ペア分析で済むならそれに越したことはないと思います。
なんといってもペアでしか売買できませんからね。

進展がありましたら報告頂けるとありがたいです。

Posted by Curry_FX at 2012年11月25日 22:02
カレーさん、こんにちは。

短期スキャル(逆張りロジック)については、直ぐに思いつくような単純な方法をコード化してテストしてみました。

今まで検証していた手法は、テスト上どんなにがんぱっても5分足は全てパス(PF1以上にならない)されていたんですが、PF1以上がアップされるようになりました。その意味では、やっと出たと少し感動しました。

ただし、利益やPFは低目です。まだまだ、今の設定では実戦で使える感触ではないです。傾向としては、自作スウィングのものよりも、取引数が多くでDDが低目の結果がでています。もちろん、取引のエグジットまでの時間は断然短いです。

また、時間帯は日本市場が開いている時というよりも、朝スキャに近い時間帯がよいのか?とも感じています。

まだまだ、いろいろな面で検討する余地がありそうです。ただ、変な変数を追加してオーバーフィッティングする余地を増やすような方法ではなく、本質的な傾向や市場原理で有効と思われるようなパラメータを探っていくという方法で検討(アイデアだし)したいと思っています。

また、昨日これまで使っていたFXDDのヒストリーデータ(専用ページからダウンロードするもの)が、ある通貨で全くいい加減なデータになっていることが発覚しました。(MT4上からダウンロードするものは平気で9ヶ月ほどデータが欠けていたりするのでもっと信頼できないと思ってるんですが)

特定の通貨ペア以外は特に支障なさそうですが、チャート上から実データを拾ってヒストリーデータを取得しなおしました。(チャート上そこそこ遡れるブローカーで1時間足3年分程度)

直近は、このデータを使ってスイングEAの見直しおよびブラッシュアップを考えています。

そこそこ仕上がったら、再度スキャル手法にも力を入れていきたいと考えています。

進展がありましたら、ご報告させていただきます。
Posted by cashio8 at 2012年11月26日 08:30
cashio8さんへ

サクサク早くてすばらしいですね。
ルールを複雑化しないアプローチには同意です。

朝スキャはMT4口座だと色々問題ありそうなんで、自分は手を出していません。

Posted by Curry_FX at 2012年11月26日 22:29
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