2012年09月10日

ドラッグで基点変更が出来るKu-chart

ku-chartとIndexesv7Lは違うんです。

…分かってはいるけど、「ドラッグで基点を変更出来る機能」が便利すぎてIndexesv7Lを手放せないよー、という御仁もおられるようですね。

というわけで、V_Lineドラッグで基点の移動が可能なKu-chart。



20120910_2.gif



「Ku-chart-Maker2a_mod_T2_R_Lite_Reverse_a」に「Ku-chart_Z76a」の機能を組み込んだもの。
以前配布したTime2と違い、Tickがない時でも時間足を変える事によって即座に基点変更を反映させることが可能。


ダウンロードされる場合は、いつものルールで。

・「完全自己責任」
・「faiさんのブログ・ツイッター等でここの内容の質問をしないこと」


Ku-chart-Maker2a_mod_T2_R_Lite_Reverse_Time3.ex4


■業務連絡
どちらもPriod=20のリターンモード。
20120910_3.gif
オレンジ: New-Correl2
スカイブルー: ^L_Correlation_mod_return

ふむふむ。

■業務連絡2 ※2012/9/13追記
20120912_3.gif
^L_Correlation_mod_return を Close[i]/Open[i] → Close[i]/Close[i-1] に修正

ふーむふむ(笑



ラベル:Ku-Chart
posted by Curry_FX at 03:31| Comment(23) | TrackBack(0) | Ku-chart改造 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
業務連絡、有難う御座います
いゃぁ相関係数は難しいですが、研究に邁進する所存です。

私からも業務連絡なんですが、我が稚拙なるBTLM研究につきまして、御本家様よりコメントを頂戴しました。

えーと、本館のほうです。名称変更がありましたので。それと、リンク集に搭載頂き有難う御座います。faiさん、00氏、熟ちょうさんなど錚々たるメンバーの一翼を担うことができて光栄です。
Posted by とまと at 2012年09月11日 00:53
とまとさんへ

おっしゃるように、相関係数はオシレーター的な使い方も可能でしょうね。
乖離率に近いイメージでしょうか。

あと、ロジックと閾値をインジケーターに組み込んで、自動で最適候補を表示させるようにすると、より便いやすいでしょうね。


>名称変更がありましたので。

どちらにリンクを張ったらいいですか?

Posted by Curry_FX at 2012年09月12日 06:46
これにKU_DOWがついたら・・・
すごそうな。
Posted by L at 2012年09月12日 10:12
リンク先は、現状のままで結構で御座います

KU-DOWにKU-USD成分を加算したものをKU-CHARTに組み込んで、かつ、KU-USDとKU-JPYを反転モードにしたものを使わせて頂いていますが、慣れるととても見やすいです
Posted by とまと at 2012年09月12日 11:09
Lさんへ

後日対応するかもしれませんが、お急ぎなら Cu-chart に Ku-chart_Z76a を組み込んでみてください。
Posted by Curry_FX at 2012年09月13日 06:55
とまとさんへ

了解しました。

>KU-DOWにKU-USD成分を加算

この処理をしたものを本来KU-DOWと呼ぶべきなんでしょうね。
処理しなければ、ヤフーファイナンスとかで見れる変化率チャートと変わりませんので・・・。

Posted by Curry_FX at 2012年09月13日 06:58
こんにちは。

「ドラッグで基点を変更出来る機能」が
便利すぎてIndexesv7Lを手放せないよー

とは流石よく見抜いていますね(笑)

早速ダウンロードさせていただきます。感謝。
Posted by まいちもんじ at 2012年09月16日 10:05
まいちもんじさんへ

どうぞ、お使いください。
Indexesv7LではKu-Power相当のテクニカルがサブウィンドウで一覧できるので、使い分けされるといいでしょうね。
Posted by Curry_FX at 2012年09月18日 05:48
こんにちは〜
裁量派のKU-CHART利用についてまとめてみましたので、宜しければ御覧くださいませ

http://blogs.yahoo.co.jp/tomatomato8888/23931478.html
Posted by とまと at 2012年09月19日 14:46
とまとさんへ


拝見しました。

BTLMとMAの設定が肝ですかね。

Posted by Curry_FX at 2012年09月20日 05:13
BTLMとMAの設定についてなんですが
BTLMに関しては、くーちゃん様のアドバイスによるコード修正後、試行錯誤してきましたが、
!!R-BTLM-TS-Indの設定は、290、0、0、1
SMAの設定は、25、70
いずれも5分足KU-POWER分析用です
そして、BTLMミドルとSMAの関係で判断すること

この辺りで、裁量派としてのKU-CHART研究もそろそろオワリかもしれません
Posted by とまと at 2012年10月03日 23:43
とまとさんへ

研究成果はちょくちょくと見させていただいてますよ。

わざわざのご報告、ありがとうございました。

Posted by Curry_FX at 2012年10月04日 04:59
いつもお世話になっております。

このインジを使ったチャートを15日付の
当ブログで紹介させていただきました。

稚拙な解説ですが、お知らせいたします。
Posted by まいちもんじ at 2012年10月16日 02:29
まいちもんじさんへ

拝見しました。
ご丁寧に報告頂きまして、ありがとうございました。
Posted by Curry_FX at 2012年10月16日 06:28
Ku-chart-Maker2a_mod_T2_R_Lite_Reverse_Time3.ex4
ダウンロードさせていただきました。
ありがとうございました。
Posted by くにつや at 2014年03月07日 22:14
くにつやさんへ

ご報告、ありがとうございます。
お役に立てば幸いです。
Posted by Curry_FX at 2014年03月11日 06:54
こんにちは。しばらくです。
インジケーターを研究のために
Ku-chart-Maker2a_mod_T2_R_Lite_Reverse_Time3.ex4を
再ダウンロードをさせていただきました。
ありがとうございます。
Posted by まいちもんじ at 2014年06月22日 15:30
まいちもんじさんへ

どのような検証か拝見させてもらいました。
(以下カレーさん場所借り気味で申し訳ないです)

ku-chart と Recent Strengthを比較して、ku-chartには指定した通貨を水平な基準線にするような機能が付いていないということですね。

ku-chartはツールというよりも、基本的な通貨間のバランスを見る原理的な部分の考え方・算出法というものですね。

親切な方数名がインジ化してその考え方・算出法を配布してくださってますが、その一番重要な部分の最低限のことをしているという感じだと思います。(基点が重要で、そこの取り方でいろいろ扱い変わるのでそこを使い易いよう換えてくれていますね)

ツールとして対応しだせば切がなく、逆に言えばこれを使えばほぼなんでも可能。(えつこ氏はku-chartを使ってこれにあるツール機能を加えてインジ化・販売されているようです)

mq4ファイルがない(Recent Strengthなど)とそもそも何の強弱を出しているのかすら分かりません。

ちなみに、既に通貨を水平な基準線とするという内容(もしくはその応用のベータ)は、どなただったかku-chartで検証されていたと思います。カレーさんではなかったでしっけ?(Phaiさんぽいな)

ちなみに、同様のことはツールとしての使い勝手を無視すれば、内容的にはプログラム技術はほとんど必要なく割り算の知識(数十秒の変更)で対応可能!と思ったんですが、ちょっとMQLの癖があってもう少し必要なようです。

Indexes_v7Lもmq4ファイルあるので十分対応可能です。必要性がありそうでしたらぜひチャレンジされてみてください。
Posted by cashio8 at 2014年06月23日 15:38
おっと、カレーさんもUSD基準をベースとするインジをとまとさん用に作成されていましたか!

これと、私が言っていた(Phaiさんが行っている)内容やベータを見ようとしていることとはまた違いますね。

とまとさん用のインジやRecent Strengthは差分で、いわば、全て右側(quote側)をUSDとして通貨ペアに戻したものを1枚の図にした感じのものっぽいですね。

チャートよくみると、EURと現しているものが、実質KU_EURUSD(=KU_EUR-KU_USD)で、USDのみKU_USD-KU_USDで基準線としているようですね。

これを差分じゃなくて、USDを1などの比にしてどのような感度で他の通貨が動くかを測ると、また、別の指標になって・・・

さらに、そのリターンを使えばベータ値の解析などに出来そうかと考えています。
Posted by cashio8 at 2014年06月24日 20:15
cashio8さんへ

おっしゃるとおり、差分を取るとUSDをquate側で統一したドルストレートの変化率チャートを見ていることになります。

e.g. Ku-JPY - Ku-USD = Ku-JPY/Ku-USD

Ku-chartは元々変化率チャートですから、ベータを見るならそのまま共分散の比率を出せばOKだと思います。
ルックバック期間に関しては相関係数と同じ注意が必要でしょうね。
Posted by Curry_FX at 2014年06月25日 22:06
カレーさんへ

確かに、通貨同士のベータみたいなら相関係数の最後の部分を変更するのが良さそうですね。(これも既に何度か試しています。)

上のようなことをあえてするなら、各通貨のリターンの絶対値の総和を1とする。これに対する各通貨リターンの感応度(比率)を測るという感じですね。(通貨単体のリターンを1とするとほぼ0になることもあるので、これで比を取ると発散する危険がある)

このデータの通貨毎の標準偏差を取れば、通貨間の影響度の強さのようなものは測れそうですが、果たしてここまでしなくてもそれに近いパラメータは出せそうにも思います。

ちょっと、何か良い使い道がありそうか検討してみます。
Posted by cashio8 at 2014年06月26日 00:24
こんにちは。
当ブログでカレーライスFXさんのインジケーターを紹介させていただきました。
感謝、感謝です。
Posted by まいちもんじ at 2015年05月03日 08:30
http://curryfx.seesaa.net/s/article/291453906.html

こちらで起点変更できる ku-chart配布してますよ
Posted by くにつ at 2017年02月25日 23:46
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