2012年06月08日

Ku-powerのサヤ

たとえば KuEUR と KuUSD のサヤをとるとどうなるか?

もっとも単純な「世界3通貨モデル」で考えると、各Ku-Powerは以下の通貨シンボルの対数変化率で計算される。


KuEUR = (EURUSD+EURJPY)/3
KuUSD = (-EURUSD+USDJPY)/3
KuJPY = (-EURJPY-USDJPY)/3


ここで、KuEUR と KuUSD のサヤを取ると


KuEUR - KuUSD = (EURUSD+EURJPY)/3-(-EURUSD+USDJPY)/3


まず両辺を3倍して


3(KuEUR - KuUSD) = EURUSD+EURJPY-(-EURUSD+USDJPY)

3(KuEUR - KuUSD) = 2EURUSD+(EURJPY-USDJPY)
3(KuEUR - KuUSD) = 2EURUSD+EURJPY/USDJPY (*)  (* logA-logB =logA/B)
3(KuEUR - KuUSD) = 3EUR/USD

KuEUR - KuUSD = EUR/USD



結局、「KuEUR と KuUSD のサヤ」をとると、「EUR/USDの対数変化率チャート」を見ていることになる。


以下、サヤ取り用のインジケーター (STD_Saya_Ver02) で KuEUR と KuUSD の単純差分を取ったチャート。


20120607_1.gif
上段:STD_Saya_Ver02  KuEUR - KuUSD
下段:EUR/USD Day chart


EUR/USDとほぼミラーだが、変化率チャートとRawdataの違いである。



posted by Curry_FX at 03:41| Comment(4) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
全くおんなじですね。iriyaasagaoさんがこういう事書いてたけど、今日はしっかり納得しました。ちゃんと計算するって大事ですね。

しかし、KuEUR - KuUSDの閉じ開き見て分析できるなEUR/USDの素のチャート見ても同じ分析できることになりますな。
Posted by 熟ちょう at 2012年06月09日 00:33
熟ちょう さんへ

達人が「Ku-powerだけ」をみて為替のトレードができる所以ですね。
Posted by Curry_FX at 2012年06月09日 12:04
>結局、「KuEUR と KuUSD のサヤ」をとると、「EUR/USDの対数変化率チャート」を見ていることになる

このような事実を知らずに、昔○○鬼さんがやってたような(今もやってるのかな?)サヤ取りにうつつを抜かしてた自分が恥ずかしいです、ハイ。
Posted by へぼなっち at 2012年06月10日 04:02
へぼなっちさんへ

折角Ku-Powerを演算するならなにか意味のある形にしたいですね。
○○鬼さんの手法は、以前はちょっとだけ気になりましたが、まぁどうでもいいです。
Posted by Curry_FX at 2012年06月10日 22:40
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