2012年05月03日

違和感の正体

試作版Cu-chart には微妙な違和感を感じていたのだが。


くーちゃん:wrote
>ダウのCFDならUS30USDですし, 金はXAUUSDと表記されるのはご存知の通りです。
>ところが、外人が日本株を買う場合、(日本人はこの考え方に無頓着ですが)彼らの頭の中は「ドル」なので必ず、
>「SONYUSD」で考えます。「SONYJPY」と「USDJPY」の要素が介入するわけです。



あ。
「株価指数の変動率からUSD成分を差し引かないと」かな。。


20120503.gif
上側が「USDの変動を差し引いたUS30」の変化率チャート(Pink) と Ku-chart を合成したもの。
下側は US30USD そのままの対数変化率チャートと Ku-chart を合成したもの。

・・・なるほど。
 


posted by Curry_FX at 19:27| Comment(17) | TrackBack(0) | Cu-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
これは納得ですね・・・
確かに、US30USDが大きく動いてもKU-JPYがあまり反応しないことがよくありましたので・・・
カレーさんは、KU-CHART-Meisterですね\(^o^)/
Posted by とまと at 2012年05月03日 19:53
ここ最近
ftse辺りが最近取引しやすいとの情報を仲間からいただきまして、相場をみていたところ
JPY YM  FTSE の相関が9以上ありますね><
相場の指針となる 
これらの市場が比べられる日計りku-chartを
是非とも作ってほしいなぁー
SB_CONT
YM_CONT
NI_CONT
CL_CONT
NG_CONT
XAU
FTSEM2
が表示されると最強なんじゃないかと思うのですが
よかったら、お試しに・・・



Posted by L at 2012年05月04日 04:07
とまとさん、トレードに役に立つ、という意味で、US30からUSD成分を除去するのが妥当なのかどうか、まだ若干迷いはあります。

テストするしかないでしょうね。
Posted by Curry_FX at 2012年05月04日 15:09
Lさん、面白い情報ありがとうございます。

ところで、 FTSEM2 とはどこの会社のシンボルでしょう。
FTSE100 とは違うのでしょうか?

>これらの市場が比べられる日計りku-chartを
>是非とも作ってほしいなぁー

Lさんの言う「日計り」とは、一日周期でKu-chartをリセットすることでしょうか???

「ペア」の対数変化率を並べるだけならかんたんですが、今回の記事のようなKu-powerで補正計算を行うものを「一般化」した形で作るのはかなり面倒ですね・・・。

Posted by Curry_FX at 2012年05月04日 15:27
FTSEM2 はブロコ社のMT4表示です。
FTSE100 のミニのことではないかと思います。

そうですね。一日でリセットされるものです!
>「ペア」の対数変化率を並べるだけならかんたんですが、
対数変化率でOKです!
たぶん、ここに表示されているダウなども
対数変化率ですよね!

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110208/1297092136
事前勉強がたらず、この記事を読んでいたのですが
OKだと思います!
Posted by L at 2012年05月05日 04:51
Ku-chart-Maker2a_mod_T2_Fibo_R2_PLUSに、US30からUSD成分を除去したものを実装したものを使いたいという気持ちはありますが、裁量派であればそこまでは必要ないかもしれませんね・・・

ダウ先物がKU-CHARTに入っただけで十分かもしれませんので
Posted by とまと at 2012年05月05日 10:53
Lさんへ

FTSEは独自のワールドインデックスなども取り扱っているのですね。参考になり。

アップしておきましたのでご確認ください。
Posted by Curry_FX at 2012年05月06日 03:44
とまとさんへ

個人的にお渡しするのは構わないです。
Posted by Curry_FX at 2012年05月06日 03:46
確かに無料公開は、やめた方がよいかも知れませんです
自分のブログでmod_T2_Fibo_R2_PLUSについて、少し書いたところ、ある人によって嫌がらせのコメントを書かれましたので・・・

mod_T2_Fibo_R2_PLUSは危険なインジケーターです(笑
Posted by とまと at 2012年05月06日 14:13
とまとさんへ

Cu-chart_Lite を使えば mod_T2_Fibo_R2_PLUS 以上の分析が出来まっせ。
なんせ情報量は8倍(当社比)ですから。

ある方(?)に教えてあげるよろしです。

Posted by Curry_FX at 2012年05月08日 20:40
Cu-chart_Lite 情報量は8倍(当社比)ですか、何とも強力ですね!!
自分には処理能力オーバーです(笑
mod_T2_Fibo_R2_PLUSのUSD成分除去バージョンを検証してみたいと思いますので、もしお時間あれば宜しくお願い致しますです

_| ̄|○ ドウゾ _/\○_ ヨロシク
Posted by とまと at 2012年05月09日 11:44
くーちゃん氏から以下のコメントをいただきました

>US30USDをKU-US30とKU-USDとして考えれば、KU-Chartと一元化して見ることができます。

カレーさんのアイデアは方向として間違っていなかった!!と思います 

変化率同士をそのまま減算すると、結果は「加算」される場合があるという問題についてですが、
(変化率)を2乗して√(ルート)に入れたものを減算するというのはいかがでしょうか。
思いつきですが。



Posted by とまと at 2012年06月18日 13:17
とまとさんへ

US30USD = KU_US30-KU-USD とすると、US30USDからUSD成分を除去するためには「加算」が必要です。

http://curryfx.seesaa.net/article/273967686.html

とまとさんが現在お使いのバージョンは、「計算上」は減算してますから、Ku-USDとUS30のように逆相関の動きが基本となる場合、実際には「除去」でなく「加算」となります。

つまり、US30 に Ku-USD の逆相関の動きが載るわけです。
Ku-USDと比較すれば、より「鏡像的」に見えるはずです。

しかし加算・減算は単に言葉の問題ですので、現在の形が見やすくて勝ちやすい、ということであれば、それで良いだろうと思います・・・。


ちなみに、コメントで「US30は必ずしも為替相場を通して売買されるわけではないので本稿では間違ったニュアンスの記事を書いた」と述べましたが、
役に立たない、意味がない、とまでは書いてません(笑


>(変化率)を2乗して√(ルート)に入れたものを減算するというのはいかがでしょうか。
>思いつきですが。

これは絶対値のアイデアと同じですね。

US30とKU-USDは基本逆相関ですが、同じドル建てでも XAUUSDとKU-USD は基本正相関です。
「符号」は、やはり必要かと。

しかし、とまとさんのおかげでこちらも色々と気付きがありました。
感謝いたします。
Posted by Curry_FX at 2012年06月18日 19:09
チョンボです♪

サルも木から落ちる(恥)

>「加算」が必要です。

その通りです。

US30USD= (KU-US30) - (KU-USD) よって、KU-US30 = (US30USD) + (KU-USD) です。

尚、PIP換算のための定数(1000倍とか10000倍)と「下駄」(表示のために加算している定数値)」を履かせている場合、US30USD側にも同じく、x定数倍+「下駄」で計算してくださいな♪
Posted by くーちゃん at 2012年06月18日 20:02
なるほど。
この辺の話題がよくわかんなくてスルーしてたんですけど、やっと理解できました。 
Posted by 熟ちょう at 2012年06月19日 19:58
くーちゃん様へ

わざわざのフォロー、ありがとうございます。
違和感の正体、今思えば「ペア分析そのもの」に他なりません。
Posted by Curry_FX at 2012年06月19日 21:56
熟ちょうさんへ

興味を持った人がトレイルできるよう、一応配慮しているつもりです。

http://curryfx.seesaa.net/article/269269863.html
Posted by Curry_FX at 2012年06月20日 05:35
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