2012年04月21日

謎の移動平均=XMA

前回の続き。

こちらによると単純移動平均は以下のように表記できる。(N=平均期間)

SMA[today]= SMA[yesterday] + Price[today] /N- Price[Firstday] /N


同様に指数平滑移動平均はこうなる。(N=任意)

EMA[today] = EMA[yesterday] + ( (2/N+1) * (Price[today] - EMA[yesterday]) )



仮に (2/N+1) = X とする。
ここで、X の部分を色々と変えれば、いまだ知られていない「謎の移動平均=XMA」を作ることが出来る?


XMA[today] = XMA[yesterday] + ( X * (Price[today] - XMA[yesterday]))


このようにして産み出した移動平均 XMA No.001 が↓こちら。
20120420_5.gif
全て Priod=34 。

さて、Xをどう弄ったでしょうか?
  
  
 
正解は、(2/N+1) の "2" の部分を変数X、Nを移動平均期間として、だんだんとXを大きくしたMAを1つのチャートにオーバーレイしたもの。
Xを上げるほど、直近価格への影響が大きくなって感度が上がることが分かる。

20120420_4.gif
↑マゼンダのドットラインはSMA (Priod=34) 赤の太線がノーマルの EMA (Priod=34) 


20120420_7.gif
もう少しいじって色々デコるとこういうものも作れるのですが。。。

結局のところ、いくらXを弄っても、移動平均の中での直近の価格のウェートを変えるだけ。
移動平均の期間を変化させるのとそう大差ない?

・・・信じるか信じないかは、あなた次第!

今回使用のXMAの Codeサンプル はこちら。


C_EMA.mq4


もしこの移動平均に既に名前がついていたとしても、当方が知らなかっただけですのでそっとしておいていただければ幸いでございます。 
 


posted by Curry_FX at 04:29| Comment(0) | TrackBack(0) | Code | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック
×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。