Indexes_v7L+MA_Kairi

Ku-chart の移動平均乖離を見たらどうなるのか? という疑問が沸いたので Indexes_v7L を改造してみた。


中段：無印Indexes_v7L(Mode 0-Raw)　下段：Indexes_v7L_mod_C(Mode 6-MAkairi)

ふーん。。
本来　移動平均乖離率= (Price-MA)/MA なのだが、元データが「変化率」なので、ここで計算したのは(Price-MA) のみ。　



中段：無印Indexes_v7L(Mode 1-CCI)　下段：Indexes_v7L_mod_C(Mode 6-MAkairi)
Auto_Detect_Pair=「true」

2通貨のみ表示。
上に兄弟ともいえる CCI を付けてみたが、見ての通り、ほとんど同じ傾向。
また計算方法が近い MACD とも同じような特性を持つはずだが、シグナルそのものはMACDより早くなるかと。

この辺は、お好み?ですかね。


◇一応の使い方
Select_Indicator=6 に設定して、Kairi_MAを指定する。

Select_Indicator
// 0-Raw (MA); 1-CCI; 2-RSI; 3-Momentum; 4-MACD; 5-Stochastic; 6-MAKairi;
Kairi_MA
// 移動平均乖離計算用移動平均期間



↓使ってみたい、という方はこちらから。
Indexes_v7L_mod_C.mq4


え、Indexes_v7Lが出す数字は厳密には Ku-power とちゃいます?
まぁ、「便宜上」ということで。

そこいらについてはこちらとこちらの記事を。

Comments

こんにちは。
参考になる研究をありがとうございます。
早速、Indexes_v7L_mod_C.mq4
をダウンロードさせていただきました。

Posted by まいちもんじ at 2012年02月17日 13:14

まいちもんじさん、CCIとあまり変わらず、いまいちでした。

Posted by Curry_FX at 2012年02月18日 06:16