2012年01月30日

昨日の検証

Ku-chartにテクニカルを嵌める場合、正しくは「対数変化率」に対して「テクニカル」。
では、逆にしたケースとどの程度の乖離があるのでしょうか?
より深く理解するために確認しておきましょう。

まず Ku-chartのRawdataとそれからExcel計算した単純移動平均(20)の比較。 

Ku_ave5.GIF
まぁ、これは問題ないですね。
ちなみにKu-chartの元データは 期間:2012/1/1-2012/1/29 時間足:1H 起点:720 です。(以下全て同じ)

次に、移動平均(20)に対して対数変化率をとったもの (〜AV2) と、上のRawdataから計算した移動平均(20)の比較。
Ku_Ave3.GIF
ご覧の通り、若干のズレが観察できました。


続いて Momentum。
まず Ku-chartのRawdataから計算したMomentum(20)。 
Ku_mom_1.GIF
ふむ。

次に、Momentum(20)に対して対数変化率をとったものと、上のRawdataから計算したMomentum(20)の比較。
Ku_mom_4.GIF
見やすいように EUR と USD 成分だけにしてみたが、なるほど。
(Raw) って書いてある方が計算上正しい Ku-Momentum です。


とりあえずの結論としては、Period=20 の場合、乖離はあるにはあるが、傾向は「概ね」同じ。
でもやっぱり正しく計算しないと歪んじゃってる。ってところでしょうか。

RSIその他については載せませんので、興味のある方はご自身で検証されることをオススメします。

Excelでのテクニカル計算のやり方がわからないよ〜という方はこちらを参考に。
http://exceltechnical.web.fc2.com/index.html



posted by Curry_FX at 20:17| Comment(0) | TrackBack(0) | Ku-chart分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック
×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。