2012年01月22日

こういうのって・・・

faiさんブログのコメント欄から辿って見つけたサイトですが。

「以下のオリジナルインジケーターを作成し・・・」
http://7-investlab.com/products/trianglehedge_typer/c/logic.php

ま〜、「そうではない」ことを部外者が証明するのは難しいのでしょうけど。
時系列的にはクルシイですねぇ・・・。

また、"トライアングル" "アービトラージ" で検索するとサテライトと思しきサイトがごっそり出てきます。
なかなか入念ですね。


ちなみに、使っている方の声。
http://www.forexxerox.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=338
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=9&t=1880

お値段は79800円だそうです。



posted by Curry_FX at 22:31| Comment(8) | TrackBack(0) | FX | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
使ってる方の声のURL参照したら、私の書き込みがあって笑いましたw

証明は難しいでしょうね・・・
ただ、そのEAではそのインジがどう使われているか知りませんが元祖の方の使い方とは全く違うなと霊視しています
Posted by KEISHO_MAN at 2012年01月23日 08:55
KEISHO_MANさん、いつもどもです。

そうでしたか。
世間は狭いですね。
また使われ方がおそらく本家のものと全然違うだろう、と言う点についても同感です。

>「人の行く裏に道あり花の山」

裏の裏はオモテ(ありきたりな道)ですねぇ。
Posted by カレーマン at 2012年01月23日 20:51
開発者のあいさつの↓ここがあやしいですね。。。


複数通貨を使用するため、バックテストが行えないという部分もかなりネックで
改良→フォワード→改良→フォワード...
の繰り返しをおこなって開発や研究に時間や労力を割いてきました。

↑自分で自分をカリスマって呼んでおきながら、複数通貨だからバックテストできないっていうのがあやしい。
Posted by 熟ちょう at 2012年01月24日 08:27
熟ちょうさん、コメどもです。

カレーマン謹製スクリプトを使えばバックテスト出来ますけど。
提供してもかまいませんが・・・(汗)
Posted by カレーマン at 2012年01月24日 22:22
あけましておめでとうございます。(笑)

KU-Chartの算式は、CCFpなどと違い、純粋に数学的に考えたもので、
FXにおいては、EURJPY=EURUSD*USDJPYが成立するという性質を使っています。
(当然「対数」を取れば、EURJPYの変化率=EURUSDの変化率*USDJPYの変化率も成り立ちます。)
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20111122/1321894623

通常は7銘柄なら(7*6/2=)21ペアで計算しますが、6ペアでOKなのも
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110712/1310419034
この裁定式(等式)を使っているからです。

ですから、KU-Powerの合計は0、KU-Powerのモメンタムの合計も0になります。(CCFPや00-fxStrength_v102ではこうはなりません)

よって、KU-Powerでtriangle arbitrageができるというのは、開発者から見れば「???」です(爆)

さて、ここで、問題なのですが、
A.「平均を取ったものを、成分分解してKU-Powerを出す」のと
B.「成分分解した出したKU-Powerを平均する」
のは違います。

違いが明確に分かる方法として、
本日の始めを基点にして5分足で
1.そのまま平均せずにKU-chartを描く
2.MAperiodを例えば20にして、1の上に重ね書きする
ねっ、元データより高い平均が出てしまうでしょ(移動平均としてこれはまずい。Bの方法ならば正しく計算されます)

同様に、Momentum化される際の注意点として、
http://curryfx.seesaa.net/category/12381251-1.html
まずKU-Powerを計算して、得られた各Powerをモメンタム化しないといけません。
単にiMAの代わりにiMomentumではだめなのです。
RSIも同様で、EURJPYのRSI=EURUSDのRSI*USDJPYのRSIにはなりません。
「通貨ペアの相対力指数の対数変化率を成分分解」すると、意味不明な数字になってしまいますよ♪(笑)


違いが簡単に確認できる方法として、作成されたCSVスクリプトを元にexcelで計算されてみれば、より深くご理解いただけると思います。

ご参考まで。


Posted by くーちゃん at 2012年01月29日 04:50
くーちゃんさん、あけましておめでとうございます。(汗)

またまた重要な示唆を頂きありがとうございます。

裁定の場合は Ku-Power の合計を用いなければならない。
CCPf・00-fxStrength_v102では裁定(他)が出来ない。
Momentun化・RSI化においては Ku-Power の配列に対してそれらを計算しなければダメ、ということですね。
思いっきり逆でした。
なんか違和感は感じてましたが・・・(恥)

>1.そのまま平均せずにKU-chartを描く
>2.MAperiodを例えば20にして、1の上に重ね書きする
>ねっ、元データより高い平均が出てしまうでしょ(移動平均としてこれはまずい。Bの方法ならば正しく計算されます)

すると、移動平均を見る場合も、正しくはiClose等でKu-Power の計算をしてから移動平均を適用するようなCodeを書かなければならないということでしょうか。

違いについて、確認してみたいと思います。
Posted by Curry_FX at 2012年01月29日 10:49
こんにちは
正しい作法を明記されましたね
以前某所でrawdataとおっしゃってらっしゃった意味の示唆する所です
また某シストレ御大がテクニカルは云々と言っていた事にも通づるところがある事だと思いますよ

後はそれをどう使うかなんですよねw
Posted by KEISHO_MAN at 2012年01月29日 11:36
KEISHO_MANさん、はじめのうちはコメントを覚えてて MAPeriod=1 固定で使っていたのですが、ある時期からすっかり忘れてました(オィ)

良く良く見るとfaiさんのコードも単に「平滑化」としか書かれていないんですね。
ふーむ。

MA,Momentum,RSIが正しく計算されるバージョンは、近々作って見ようと思いますです。
Posted by Curry_FX at 2012年01月29日 21:18
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