2013年03月14日

Damiani心象風景

もし、自分のトレードに対して、これはノイズであろう、という動きが判別できれば無駄打ちが減らせる。

だが、ノイズという概念は真面目に考えると案外難しい。

と思いきや、これがノイズですよ。とアッサリ言い切っているインジケーターがある。


20130314_1.gif
下段 : Damiani_volatmeter.mq4。 短期Period = 13


このインジケーターの基本計算は以下のようになっている。


短期ATR/長期ATR > 任意の値  -  短期標準偏差/長期標準偏差  : Trade
短期ATR/長期ATR < 任意の値  -  短期標準偏差/長期標準偏差  : Not Trade


ズバリ表示されている通り、式の右側部分を "ノイズ" と定義しているわけです。

つまり、DamianiさんはATR比率が閾値より低い時はトレードするべきではないと考えている。

ここで、ミソとなるのは閾値に対し、標準偏差比率で補正をかけていること。

ATRと標準偏差の違いをつらつらと考えてみると、Damianiさんの心象がなんとなく、見えてくるかもしれません。


なお、Damianiさんのサイトに行くと、Damiani_volatmeter の最新版(V3.2)が拾えるが、Codeは非公開の模様。


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ラベル:Damiani_volatmeter
posted by Curry_FX at 20:30| Comment(7) | TrackBack(0) | EA&Indicator Review | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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