2013年01月01日

取引量についての質問

あけましておめでとうです。

Falcoさんから、くーちゃん様へのご質問・・・

Posted by Falco at 2013年01月01日 00:08:
>こんばんは。
>最近、Ku-Chartに強い関心を持ち、自分なりに分析をしています。
>ということで、色々考えるうちに、基本的な原則について疑問を持つようになりました。
>Curry様のご意見ももちろんですが、たまにご降臨される、くーちゃんご自身からコメントが頂けるとありがたいな〜、と思います。

>その疑問とは、各通貨の取引量のことです。
>良く知られているようにEURとUSDの交換はその他の通貨ペアと比較しても圧倒的に多く、例えば、USDCADの10倍、AUDUSDの5倍ほどというデータもあります。
>一方でKu-Chartでは時間に関する総和が0という大原則があり、これはマネーフローがSumとして0であるという理屈を背景にしているものと考えます。
>しかし、前述したように実は各通貨ペアの取引量(マネーフロー)には大きな偏りがあり、閉じた世界では全くないことが現実です。
>例えが適当でないかも知れませんが、風呂桶とコップの水を比較して、それぞれが1cm下がることを等価としているような、感じがするのです。
>数学的に美しい理論であり、得られる結果も大変示唆に富んでおりますが、、、やはり、この疑問はどうしても解決しておく必要がある、と思います。
>ぜひ、ご示唆を頂けると幸いです。



疑問の点は、faiさんブログの以下の記事やコメントで取り上げられてますね。

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110710/1310227246
>>>5通貨版と7通貨版がありますが、取引量の少ない通貨を混ぜた7通貨版には副作用があるかもしれません。
>その通りです。例えば、AUDから他通貨にドル換算で10億ドル流れた場合と、その逆ではインパクトが全然違います。
>通貨取引量でウェイトをかけるのも一つの方策ですが・・・。私はそのまま使っています。

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110715/1310655812
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110717/1310856250


無論、ご覧になった上での質問とは思います。

コップの水の例えにあるように、自分も Ku-chart は 通貨量/Δt ではなく、Level変化(=交換比率/Δt) を見るツールだと認識してます。
『数学的に堅牢』と言われるのは、対数変化率を採用しているため、Δt=t1/t2 のt1とt2で可逆性があるところから来ていると思ってます。
(通貨の強弱ツールは無料のものについては一通り調べてみましたが、Ku-chartと同じ性質を持ったものはなさそう)

文字通りの取引量を測るには Level変化に対して量の概念(MT4のTickではない)を追加する必要があると思いますが、それをどう活用するか? ということについては、ノーアイデア。

でも、「量の概念」はスプレッドが低い事を差し置いてもシステムトレードがEUR/USDやUSD/JPYで好成績を出しやすいことと関係があるんじゃないかなぁ〜とは思います。



ラベル:Ku-Power
posted by Curry_FX at 11:59| Comment(4) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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