2012年12月24日

Swap arbitrage?

FX業者間のスワップ乖離に着目した、俗に言う異業者両建て。
あるアフィブロガーさんが「ノーリスクでスワップゲットです♪」と紹介していましたが、ウソですんでね。

この手法は、スプレッド+スリップコストは前払い。
FX業者様のご機嫌がよければ、払ったコスト以上をスワップで取り返せるかもね♪という運用なのでリスクはあります。

もし自分がFX業者側の立場なら、高金利通貨のショートポジが不自然なほど一方的に積みあがってきたとしたら、マイナススワップの引き上げを検討しますけどね。


Swap arbitrageに関する所感は以上ですが、この辺↓を信じるなら業者間の「プライス」乖離を見る意味はありそう。

http://www.forexpress.com/columns/blog.php?ID=486&uID=ozeki

残念ながら、今のところ技術が追いつきませんが。




ラベル:異業者両建て
posted by Curry_FX at 22:21| Comment(2) | TrackBack(0) | FX | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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