相関係数は銘柄間の変化率で計算するのがより的確とされる。
MT4のインジケーターだと L_Correlation がありますが、コレはオプションで「終値」「始値と終値の差分」「高値/終値」から相関計算を選べるが、「終値/始値」はない。
元々の L_Correlation には「終値/始値」で計算するモードがあったっぽいが、オリジナルcodeを見ても、なぜか? コメントアウトされている。
つうわけで、faiさん仕様の L_Correlation_mod に手を加えて「終値/始値」の相関を見れるようにしたものが↓こちら。
^L_Correlation_mod_return.mq4

Mode=2 を選択すると「終値/始値mode」に。
ご使用は自己責任でお願いします。
※2012/9/13追記
^L_Correlation_mod_return_a.mq4
Mode=2 を選択した際、終値/終値(1つ前のBar) で計算するよう訂正したもの。
上のものだと終値(1つ前のBar)と始値間のギャップが考慮されないので、基本こちらを使ってください。
ラベル:相関係数