2012年02月02日

CCFpとku-chartのちがい

CCFpとku-chartは、各通貨成分ごとの変化率を合算して強弱を算出するという基本部分は同じ。
しかし、自分がCodeを読んだ限り、下記の計算方法の違いを見出した。


CCFp :「短期移動平均」と「長期移動平均」の「変化率」の「総計」

Ku-chart :「起点 t1」 と 「時系列 t2」 における「対数変化率」の「平均」



対数変化率と変化率の違いについてはスゴイ人のブログを見ていただくとして、Ku-chartの変化が見づらく感じる人が居るのは、「起点 t1」と「時系列 t2」が離れるほど、見た目の変動が小さくなってしまうためだと思われる。
一方のCCFpには起点という概念がないので。

しかし、それは単にMT4の表示上の問題で、本質的な問題ではない。

日時解析モードを使ったり、ku-chartの起点が直近のものと長期のものを並べたりすることで対策は可能。


・・・ところで、Ku-chart に CCFp の概念を取り入れたらどうなるか?

Ku-chart の Rawdata から計算した長期移動平均と短期移動平均の「変化率」をとることで、「起点」は関係なくなる。
ただ、Ku-chart の Rawdata は元々「対数変化率」なので、ここでは単に「移動平均の差分」に置き換えて計算してみる。
するとこんな感じに。

20120202_4.GIF
↑1H値 SMAPriod(10)と(20)

うーん、CCFp風 Ku-chartというか、MACD風 Ku-chart というか。


ラベル:CCFp Ku-Chart
posted by Curry_FX at 19:51| Comment(13) | TrackBack(0) | Ku-chart | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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